宏觀經濟計量分析方法與模型 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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馬樹纔 等 著

圖書標籤:

• 宏觀經濟學
• 計量經濟學
• 計量分析
• 經濟模型
• 時間序列分析
• 麵闆數據
• 因果推斷
• 結構模型
• 動態經濟學
• 金融經濟學

齣版社： 經濟科學齣版社

ISBN：9787505856165

版次：1

商品編碼：10333105

包裝：平裝

叢書名： 國傢“211工程”重點研究項目

齣版時間：2005-12-01

用紙：膠版紙

頁數：507

字數：420000

內容簡介

宏觀經濟是從宏觀、總體上研究國民經濟水平、結構、均衡、運行、穩定、調控和增長等的一個經濟研究範疇或領域。從宏觀、總體上研究國民經濟或者其某一方麵，必然要和一些宏觀經濟變量及其所反映齣的數據資料打交道，研究這些經濟變量之間的相互關係及其所反映齣的宏觀經濟或其某一方麵所具有的規律性，而這就需要采用宏觀經濟計量分析方法，建立宏觀經濟計量分析模型，並應用之。因此，所謂宏觀經濟計量分析，不過是指運用經濟理論、事實和統計理論，度量宏觀經濟變量之間的關係，並對其進行經驗檢驗的過程和一整套模型方法體係。
宏觀經濟計量分析方法與模型在宏觀經濟研究中具有重要地位，它無論是在宏觀經濟學的發展過程、理論研究，還是實際應用中都起到瞭重要作用。它不僅是經濟計量學的核心內容，同時，也是宏觀經濟學的重要組成部分。
本書具有的顯著特點是：對各種不同經濟計量分析模型的提齣，強調瞭它應滿足的條件，這樣既有利於實際工作者在宏觀經濟研究中應用，又便於在實際應用中對模型進行選擇；在模型的計量分析方法的寫作上，注重必要的計算過程，忽略較繁瑣的數學推導，這樣便於閱讀和理解；對同一計量分析模型，盡可能地把所有可能的計理分析方法都安排在同一章中，這樣做便於讀者學會如何瘵這些方法和模型運用在宏觀經濟計量分析研究中。

目錄

導 論
一、宏觀經濟計量分析釋義
二、宏觀經濟計量分析模型範式
三、宏觀經濟計量分析模型構造
四、宏觀經濟計量分析方法體係
五、宏觀經濟計量分析方法與模型的應用
第一篇 經典計量分析方法與模型
第1章 單方程經濟計量模型
1.1 單方程模型計量分析基本原理
1.2 生産函數
1.3 消費函數
1.4 需求函數
1.5 投資函數
1.6 貨幣需求函數
第2章 單方程模型的計量分析方法
2.1 經典假設條件下的最小二乘估計（OLS）
2.2 經典假設條件下的極大似然估計（ML）
2.3 經典假設帶約束條件下單方程模型的估計
2.4 義矩估計法（GMM）
2.5 貝葉斯估計法（BAYES）
第3章 聯立方程經濟計量模型
3.1 聯立方程模型概述
3.2 聯立方程模型計量分析基本原理
3.3 聯立方程模型的識彆
第4章 聯立方程模型的計量分析方法
4.1 聯立方程結構式模型單方程估計法（一）
4.2 聯立方程結構式模型單方程估計法（二）
4.3 聯立方程結構式模型聯立方程估計法
第5章 宏觀經濟的一般均衡分析
5.1 瓦爾拉斯一般均衡
5.2 一般均衡的穩定性分析
5.3 供給與需求的一般均衡分析
第二篇 非經典計量分析方法與模型
第6章 非經典假設下單方程模型計量分析方法
6.1 非球麵擾動模型及其計量分析
6.2 非正態擾動模型的漸近分析
6.3 多重共綫性模型及其計量分析
6.4 隨機解釋變量模型的漸近分析
第7章 非綫性迴歸模型的計量分析
7.1 非綫性經濟計量模型概述
7.2 可綫性化的非綫性經濟計量模型
7.3 不可綫性化的非綫性經濟計量模型
7.4 非綫性聯立方程模型
第8章 變參數綫性模型的計量分析
8.1 變參數綫性迴歸模型概述
8.2 確定性變參數綫性迴歸模型
8.3 隨機性變參數綫性迴歸模型
第9章 無參數迴歸模型及其計量分析
9.1 無參數迴歸模型概述
9.2 單方程無參數迴歸模型的估計
9.3 聯立方程無參數模型的估計
第10章 半參數迴歸模型的計量分析
10.1 綫性迴歸半參數模型的估計
10.2 綫性半參數迴歸模型的OLS估計
10.3 非綫性半參數迴歸模型的OLS估計
第11章 平行數據模型及其計量分析
11.1 平行數據模型概述
11.2 固定效應模型及其計量分析
11.3 隨機效應模型及其計量分析
11.4 平行數據擴展模型
11.5 兼顧地區比較的居民消費模型
第12章 宏觀經濟非均衡分析
12.1 非均衡經濟計量學基本模型
12.2 單一市場非均衡經濟計量模型的估計
12.3 多市場非均衡經濟計量模型的估計
12.4 宏觀經濟非均衡模型實例
第三篇 動態計量分析方法與模型
第13章 平穩序列與ARMA模型
13.1 平穩時間序列與ARMA模型
13.2 ARMA模型的計量分析
13.3 ARMA模型建模步驟及實例
13.4 ARIMA模型及實例
第14章 自迴歸與分布滯後模型
14.1 分布滯後模型及其計量分析
14.2 貨幣存量與産齣變動反應的分布滯後模型
14.3 自迴歸分布滯後模型（ADL）及其計量分析
14.4 嚮量自迴歸模型（VAR（p））
14.5 誤差校正模型及其估計
第15章 單位根過程及其檢驗
15.1 非平穩過程與中心極限定理的失效
15.2 單位根過程的極限分布
15.3 單變量單位根過程的假設檢驗
15.4 GDP時間序列的平穩性檢驗
15.5 AR（p）模型的單位根檢驗
第16章 協整過程及其計量分析
16.1 協整過程及Granger錶示定理
16.2 協整嚮量的估計
16.3 協整性檢驗
16.4 協整係統的ML估計及協整嚮量的檢驗
16.5 購買力平價的協整分析
第17章 自迴歸條件異方差模型
17.1 自迴歸條件異方差模型（ARCH）
17.2 綫性ARCH（q）模型的計量分析
17.4 即日收益易變性過程的GARCH分析
附錶
參考文獻

前言/序言

現代金融市場結構與風險管理實踐 一、 導論：金融市場的新格局與挑戰 本專著深入剖析瞭當代全球金融市場的復雜結構、運行機製及其麵臨的係統性風險。隨著金融科技（FinTech）的飛速發展、監管環境的日益收緊以及全球經濟一體化程度的加深，傳統金融範式正經曆深刻的變革。本書旨在為金融從業者、風險管理專傢以及高級研究人員提供一套全麵且實用的分析框架，用以理解和應對當前市場中的不確定性。 我們將從宏觀視角齣發，探討資本流動、利率傳導機製在不同經濟周期中的動態變化，並特彆關注非傳統貨幣政策工具（如量化寬鬆與負利率政策）對資産定價和流動性溢齣的長期影響。本書的核心觀點在於，現代金融市場的波動性已不再僅僅由經濟基本麵驅動，而是越來越多地受到市場微觀結構、交易行為以及信息傳播速度的共同影響。 二、 金融市場微觀結構與高頻交易分析 本章聚焦於金融市場微觀層麵的運作細節，這是理解瞬時價格形成和市場效率的關鍵。我們將詳細闡述訂單簿（Order Book）的構建、報價策略的多樣性，以及流動性提供者（Market Makers）的角色與激勵機製。 訂單簿動力學： 深入研究不同類型的訂單（限價單、市價單、冰山單等）如何相互作用，導緻市場深度（Market Depth）和買賣價差（Bid-Ask Spread）的瞬時變化。我們將引入先進的計量模型來刻畫訂單到達率、執行延遲與價格衝擊（Price Impact）之間的非綫性關係。 高頻交易（HFT）的影響評估： 探討高頻交易策略對市場質量的影響，包括其對波動性壓縮、流動性增強的正麵作用，以及在市場壓力下可能引發的“閃電崩盤”（Flash Crash）風險。使用時間序列分解技術，分離齣由HFT主導的超短期價格噪聲與結構性價格發現過程。 交易成本的量化： 建立一套精細的交易成本模型，區分顯性成本（傭金、滑點）和隱性成本（市場影響力）。這對於優化大額機構投資者的交易執行策略至關重要。 三、 信用風險計量與壓力測試的量化前沿 信用風險作為金融機構麵臨的核心風險之一，其計量模型正朝著更具前瞻性和情景敏感性的方嚮發展。本書將超越傳統的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和風險暴露（EAD）的靜態估計，轉嚮動態的、基於期權定價理論的風險衡量。 結構化信用模型深化： 對Merton模型及其擴展形式（如Vasicek和Duffie-Singleton模型）進行深入講解，特彆是如何利用市場隱含的風險中性定價來校準模型參數，從而更準確地估計企業和主權債務的違約邊界。 動態資産相關性建模： 在評估投資組閤信用風險時，資産間的相關性是一個關鍵但難以準確估計的參數。我們引入Copula函數族（如t-Copula、Gumbel Copula）來描述不同資産或債務層級之間的尾部依賴性（Tail Dependence），這對於理解金融危機期間風險的集中爆發至關重要。 監管壓力測試的計量基礎： 係統介紹巴塞爾協議III和CCAR（全麵資本分析與審查）框架下的壓力測試要求。重點闡述如何構建一緻的宏觀經濟情景變量（如GDP增長率、失業率、房地産價格指數），並將這些情景變量有效地映射到銀行資産負債錶各端的損失分布上，實現前瞻性資本規劃。 四、 衍生品定價與復雜金融工具的風險對衝 衍生品市場是現代金融風險管理的核心工具。本書將重點分析近年來新興的復雜衍生品定價挑戰和先進的對衝技術。 隨機波動性模型： 探討Heston、SABR等隨機波動率模型在刻畫波動率微笑（Volatility Smile）和扭麯（Skew）方麵的優勢。詳細演示如何利用市場期權價格數據對這些模型進行校準，並評估其在不同到期日和行權價上的預測能力。 利率衍生品的定價與風險中性測度： 深入講解Libor替代後的關鍵利率衍生品（如SOFR掉期、期貨）的定價框架。對比Ho-Lee、Hull-White和Heath-Jarrow-Morton（HJM）框架，重點分析它們如何處理短期利率過程的適應性和無套利約束。 動態對衝的實施挑戰： 分析Delta、Gamma、Vega等希臘字母（Greeks）在實際交易中的應用。針對性地討論對衝失效風險（Hedge Slippage）和交易成本對理想對衝效果的侵蝕，並提齣基於機器學習的動態最優執行策略，以最小化對衝摩擦成本。 五、 金融市場中的機器學習應用：從預測到決策 金融數據的非平穩性、高噪聲特性對傳統計量方法構成瞭巨大挑戰。本書最後一部分將聚焦於如何利用前沿的機器學習技術，提升風險管理和投資決策的精度。 非綫性時間序列預測： 比較傳統ARIMA/GARCH模型與循環神經網絡（RNN）、長短期記憶網絡（LSTM）在預測金融資産迴報率和波動率方麵的錶現。重點在於如何設計有效的特徵工程，將宏觀經濟指標、文本情緒數據納入模型訓練。 異常檢測與市場操縱識彆： 應用無監督學習算法（如孤立森林、自編碼器）來識彆交易數據中的異常模式，這對於實時監測市場操縱行為（如洗售、幌騙交易）具有重要意義。 風險模型的魯棒性檢驗： 利用交叉驗證、Bootstrap方法和對抗性樣本生成技術，對傳統的風險計量模型（如VaR、ES）進行嚴格的穩健性測試，確保模型在極端市場條件下仍能提供可靠的風險度量。 本書的結構旨在提供一個從宏觀框架到微觀細節、再到先進計算方法的完整知識體係，確保讀者能夠全麵掌握現代金融風險管理所需要的量化工具箱。

評分☆☆☆☆☆

這本書的定價和裝幀，都顯得十分用心，一看就是為有一定學術追求的讀者量身打造的。我本身是一名經濟學的學生，對宏觀經濟學的理論模型已經有所涉獵，但總感覺在實證分析和模型應用方麵還不夠深入。我希望這本書能夠提供一些前沿的計量模型，例如，如何處理和分析大規模麵闆數據，或者如何構建和評估動態隨機一般均衡（DSGE）模型。我尤其關注書中對於模型選擇、參數估計和模型檢驗的詳細論述，因為這直接關係到分析結果的可靠性。我也希望能夠學習到如何使用高級的計量經濟學軟件來解決復雜的宏觀經濟計量問題，並能夠從書中找到一些能夠啓發我進行獨立研究的思路和方法。總之，我期待這本書能成為我學術道路上的一塊重要基石。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣版信息和作者簡介，給我一種專業且值得信賴的感覺。我是一位對經濟政策的實際影響感興趣的讀者，尤其關注那些影響我們日常生活的大政方針，比如通貨膨脹的成因、失業率的波動以及國際貿易的宏觀影響。我希望這本書能夠深入淺齣地解釋，我們是如何通過嚴謹的計量模型來量化這些宏觀經濟現象的，以及這些模型是如何幫助政策製定者做齣更明智的決策的。我對於那些能夠解釋經濟變量之間復雜關係的章節特彆感興趣，例如，通貨膨脹率的變動是否會影響利率，以及這種影響的傳導機製是怎樣的。我希望通過閱讀這本書，我能對“宏觀經濟調控”這個概念有一個更深刻、更具象化的理解，能夠識彆齣新聞中關於經濟數據的報道背後的統計邏輯，從而更理性地看待當前的經濟形勢。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計相當有品味，沉穩的色調和考究的字體，一看就知道是那種會深入淺齣的學術著作。拿到手裏，厚重感十足，仿佛承載著沉甸甸的知識。我翻開目錄，密密麻麻的章節標題，諸如“時間序列模型”、“麵闆數據分析”、“計量經濟學軟件應用”等等，每一個都像是通往宏觀經濟奧秘的一扇門。雖然我個人的學術背景並非直接聚焦於宏觀經濟計量，但齣於對經濟現象背後規律的強烈好奇，我還是決定深入探究一番。我期待這本書能夠將那些抽象的經濟理論，通過嚴謹的數學模型和實證分析，變得觸手可及。尤其是我對如何用統計學工具來檢驗宏觀經濟政策的有效性，以及理解經濟周期波動的內在機製方麵，抱有濃厚的興趣。我希望這本書不僅能提供理論框架，更能提供可操作的方法論，讓我能夠真正理解那些經濟新聞報道中復雜的圖錶和數據背後的邏輯。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書脊上的文字雖小，但清晰可見，散發著一種學術的嚴謹與厚重。我是一位初學者，對於宏觀經濟學領域的一些模型和分析方法還處於一個初步的認知階段。我希望這本書能夠像一位循循善誘的導師，引領我一步步走進宏觀經濟計量的世界。我特彆關注那些對於新手友好的章節，比如可能包含的計量經濟學基礎概念梳理，以及常用統計軟件（如Stata或R）的基本操作教程。我希望它能幫助我理解如何從原始數據齣發，經過清洗、整理，然後應用各種模型進行分析，最終得齣有意義的結論。對我而言，能夠通過學習，掌握一些量化分析宏觀經濟現象的“工具箱”，哪怕隻是基礎的，就已經是非常寶貴的收獲瞭。我也期待書中能夠有一些貼近實際的案例研究，讓我能夠看到理論是如何應用於現實世界的，這對我建立信心和理解知識的應用價值至關重要。

評分☆☆☆☆☆

這本書的外觀設計，給我一種莊重且富有深度的感覺，封麵上的文字簡潔有力。我是一位對經濟史和經濟思想演變感興趣的讀者，雖然我可能不會深入到具體的計量模型推導中，但我很想瞭解，當前主流的宏觀經濟計量分析方法，是如何從早期的一些簡單模型發展而來的。我希望書中能夠提供一些關於宏觀經濟計量方法論的曆史沿革，以及不同學派在計量方法上的爭論和發展。我也對如何利用曆史數據來檢驗經濟理論的有效性抱有興趣，例如，是否可以通過計量模型來驗證某些經濟史上的重要理論，或者解釋某個曆史時期的經濟波動。我希望這本書能夠為我提供一個更廣闊的視角，讓我理解宏觀經濟計量分析不僅僅是一種技術，更是理解人類經濟活動演進的重要工具。

評分☆☆☆☆☆

還沒細看，還沒細看。

評分☆☆☆☆☆

印刷質量不錯，正版圖書

評分☆☆☆☆☆

很好的宏觀經濟學，彌補瞭這一塊的空白

評分☆☆☆☆☆

速度很快

評分☆☆☆☆☆

值得擁有！！！！非常喜歡！！！

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很不錯很不錯就是想要的

評分☆☆☆☆☆

可以的，，，

評分☆☆☆☆☆

書的內容不錯，京東圖書送貨時間要是像其他商品一樣靠譜就好瞭

評分☆☆☆☆☆

很不錯很不錯就是想要的