宏观经济计量分析方法与模型 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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马树才 等 著

图书标签:

• 宏观经济学
• 计量经济学
• 计量分析
• 经济模型
• 时间序列分析
• 面板数据
• 因果推断
• 结构模型
• 动态经济学
• 金融经济学

出版社： 经济科学出版社

ISBN：9787505856165

版次：1

商品编码：10333105

包装：平装

丛书名： 国家“211工程”重点研究项目

出版时间：2005-12-01

用纸：胶版纸

页数：507

字数：420000

内容简介

宏观经济是从宏观、总体上研究国民经济水平、结构、均衡、运行、稳定、调控和增长等的一个经济研究范畴或领域。从宏观、总体上研究国民经济或者其某一方面，必然要和一些宏观经济变量及其所反映出的数据资料打交道，研究这些经济变量之间的相互关系及其所反映出的宏观经济或其某一方面所具有的规律性，而这就需要采用宏观经济计量分析方法，建立宏观经济计量分析模型，并应用之。因此，所谓宏观经济计量分析，不过是指运用经济理论、事实和统计理论，度量宏观经济变量之间的关系，并对其进行经验检验的过程和一整套模型方法体系。
宏观经济计量分析方法与模型在宏观经济研究中具有重要地位，它无论是在宏观经济学的发展过程、理论研究，还是实际应用中都起到了重要作用。它不仅是经济计量学的核心内容，同时，也是宏观经济学的重要组成部分。
本书具有的显著特点是：对各种不同经济计量分析模型的提出，强调了它应满足的条件，这样既有利于实际工作者在宏观经济研究中应用，又便于在实际应用中对模型进行选择；在模型的计量分析方法的写作上，注重必要的计算过程，忽略较繁琐的数学推导，这样便于阅读和理解；对同一计量分析模型，尽可能地把所有可能的计理分析方法都安排在同一章中，这样做便于读者学会如何瘵这些方法和模型运用在宏观经济计量分析研究中。

目录

导 论
一、宏观经济计量分析释义
二、宏观经济计量分析模型范式
三、宏观经济计量分析模型构造
四、宏观经济计量分析方法体系
五、宏观经济计量分析方法与模型的应用
第一篇 经典计量分析方法与模型
第1章 单方程经济计量模型
1.1 单方程模型计量分析基本原理
1.2 生产函数
1.3 消费函数
1.4 需求函数
1.5 投资函数
1.6 货币需求函数
第2章 单方程模型的计量分析方法
2.1 经典假设条件下的最小二乘估计（OLS）
2.2 经典假设条件下的极大似然估计（ML）
2.3 经典假设带约束条件下单方程模型的估计
2.4 义矩估计法（GMM）
2.5 贝叶斯估计法（BAYES）
第3章 联立方程经济计量模型
3.1 联立方程模型概述
3.2 联立方程模型计量分析基本原理
3.3 联立方程模型的识别
第4章 联立方程模型的计量分析方法
4.1 联立方程结构式模型单方程估计法（一）
4.2 联立方程结构式模型单方程估计法（二）
4.3 联立方程结构式模型联立方程估计法
第5章 宏观经济的一般均衡分析
5.1 瓦尔拉斯一般均衡
5.2 一般均衡的稳定性分析
5.3 供给与需求的一般均衡分析
第二篇 非经典计量分析方法与模型
第6章 非经典假设下单方程模型计量分析方法
6.1 非球面扰动模型及其计量分析
6.2 非正态扰动模型的渐近分析
6.3 多重共线性模型及其计量分析
6.4 随机解释变量模型的渐近分析
第7章 非线性回归模型的计量分析
7.1 非线性经济计量模型概述
7.2 可线性化的非线性经济计量模型
7.3 不可线性化的非线性经济计量模型
7.4 非线性联立方程模型
第8章 变参数线性模型的计量分析
8.1 变参数线性回归模型概述
8.2 确定性变参数线性回归模型
8.3 随机性变参数线性回归模型
第9章 无参数回归模型及其计量分析
9.1 无参数回归模型概述
9.2 单方程无参数回归模型的估计
9.3 联立方程无参数模型的估计
第10章 半参数回归模型的计量分析
10.1 线性回归半参数模型的估计
10.2 线性半参数回归模型的OLS估计
10.3 非线性半参数回归模型的OLS估计
第11章 平行数据模型及其计量分析
11.1 平行数据模型概述
11.2 固定效应模型及其计量分析
11.3 随机效应模型及其计量分析
11.4 平行数据扩展模型
11.5 兼顾地区比较的居民消费模型
第12章 宏观经济非均衡分析
12.1 非均衡经济计量学基本模型
12.2 单一市场非均衡经济计量模型的估计
12.3 多市场非均衡经济计量模型的估计
12.4 宏观经济非均衡模型实例
第三篇 动态计量分析方法与模型
第13章 平稳序列与ARMA模型
13.1 平稳时间序列与ARMA模型
13.2 ARMA模型的计量分析
13.3 ARMA模型建模步骤及实例
13.4 ARIMA模型及实例
第14章 自回归与分布滞后模型
14.1 分布滞后模型及其计量分析
14.2 货币存量与产出变动反应的分布滞后模型
14.3 自回归分布滞后模型（ADL）及其计量分析
14.4 向量自回归模型（VAR（p））
14.5 误差校正模型及其估计
第15章 单位根过程及其检验
15.1 非平稳过程与中心极限定理的失效
15.2 单位根过程的极限分布
15.3 单变量单位根过程的假设检验
15.4 GDP时间序列的平稳性检验
15.5 AR（p）模型的单位根检验
第16章 协整过程及其计量分析
16.1 协整过程及Granger表示定理
16.2 协整向量的估计
16.3 协整性检验
16.4 协整系统的ML估计及协整向量的检验
16.5 购买力平价的协整分析
第17章 自回归条件异方差模型
17.1 自回归条件异方差模型（ARCH）
17.2 线性ARCH（q）模型的计量分析
17.4 即日收益易变性过程的GARCH分析
附表
参考文献

前言/序言

现代金融市场结构与风险管理实践 一、 导论：金融市场的新格局与挑战 本专著深入剖析了当代全球金融市场的复杂结构、运行机制及其面临的系统性风险。随着金融科技（FinTech）的飞速发展、监管环境的日益收紧以及全球经济一体化程度的加深，传统金融范式正经历深刻的变革。本书旨在为金融从业者、风险管理专家以及高级研究人员提供一套全面且实用的分析框架，用以理解和应对当前市场中的不确定性。 我们将从宏观视角出发，探讨资本流动、利率传导机制在不同经济周期中的动态变化，并特别关注非传统货币政策工具（如量化宽松与负利率政策）对资产定价和流动性溢出的长期影响。本书的核心观点在于，现代金融市场的波动性已不再仅仅由经济基本面驱动，而是越来越多地受到市场微观结构、交易行为以及信息传播速度的共同影响。 二、 金融市场微观结构与高频交易分析 本章聚焦于金融市场微观层面的运作细节，这是理解瞬时价格形成和市场效率的关键。我们将详细阐述订单簿（Order Book）的构建、报价策略的多样性，以及流动性提供者（Market Makers）的角色与激励机制。 订单簿动力学： 深入研究不同类型的订单（限价单、市价单、冰山单等）如何相互作用，导致市场深度（Market Depth）和买卖价差（Bid-Ask Spread）的瞬时变化。我们将引入先进的计量模型来刻画订单到达率、执行延迟与价格冲击（Price Impact）之间的非线性关系。 高频交易（HFT）的影响评估： 探讨高频交易策略对市场质量的影响，包括其对波动性压缩、流动性增强的正面作用，以及在市场压力下可能引发的“闪电崩盘”（Flash Crash）风险。使用时间序列分解技术，分离出由HFT主导的超短期价格噪声与结构性价格发现过程。 交易成本的量化： 建立一套精细的交易成本模型，区分显性成本（佣金、滑点）和隐性成本（市场影响力）。这对于优化大额机构投资者的交易执行策略至关重要。 三、 信用风险计量与压力测试的量化前沿 信用风险作为金融机构面临的核心风险之一，其计量模型正朝着更具前瞻性和情景敏感性的方向发展。本书将超越传统的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的静态估计，转向动态的、基于期权定价理论的风险衡量。 结构化信用模型深化： 对Merton模型及其扩展形式（如Vasicek和Duffie-Singleton模型）进行深入讲解，特别是如何利用市场隐含的风险中性定价来校准模型参数，从而更准确地估计企业和主权债务的违约边界。 动态资产相关性建模： 在评估投资组合信用风险时，资产间的相关性是一个关键但难以准确估计的参数。我们引入Copula函数族（如t-Copula、Gumbel Copula）来描述不同资产或债务层级之间的尾部依赖性（Tail Dependence），这对于理解金融危机期间风险的集中爆发至关重要。 监管压力测试的计量基础： 系统介绍巴塞尔协议III和CCAR（全面资本分析与审查）框架下的压力测试要求。重点阐述如何构建一致的宏观经济情景变量（如GDP增长率、失业率、房地产价格指数），并将这些情景变量有效地映射到银行资产负债表各端的损失分布上，实现前瞻性资本规划。 四、 衍生品定价与复杂金融工具的风险对冲 衍生品市场是现代金融风险管理的核心工具。本书将重点分析近年来新兴的复杂衍生品定价挑战和先进的对冲技术。 随机波动性模型： 探讨Heston、SABR等随机波动率模型在刻画波动率微笑（Volatility Smile）和扭曲（Skew）方面的优势。详细演示如何利用市场期权价格数据对这些模型进行校准，并评估其在不同到期日和行权价上的预测能力。 利率衍生品的定价与风险中性测度： 深入讲解Libor替代后的关键利率衍生品（如SOFR掉期、期货）的定价框架。对比Ho-Lee、Hull-White和Heath-Jarrow-Morton（HJM）框架，重点分析它们如何处理短期利率过程的适应性和无套利约束。 动态对冲的实施挑战： 分析Delta、Gamma、Vega等希腊字母（Greeks）在实际交易中的应用。针对性地讨论对冲失效风险（Hedge Slippage）和交易成本对理想对冲效果的侵蚀，并提出基于机器学习的动态最优执行策略，以最小化对冲摩擦成本。 五、 金融市场中的机器学习应用：从预测到决策 金融数据的非平稳性、高噪声特性对传统计量方法构成了巨大挑战。本书最后一部分将聚焦于如何利用前沿的机器学习技术，提升风险管理和投资决策的精度。 非线性时间序列预测： 比较传统ARIMA/GARCH模型与循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）在预测金融资产回报率和波动率方面的表现。重点在于如何设计有效的特征工程，将宏观经济指标、文本情绪数据纳入模型训练。 异常检测与市场操纵识别： 应用无监督学习算法（如孤立森林、自编码器）来识别交易数据中的异常模式，这对于实时监测市场操纵行为（如洗售、幌骗交易）具有重要意义。 风险模型的鲁棒性检验： 利用交叉验证、Bootstrap方法和对抗性样本生成技术，对传统的风险计量模型（如VaR、ES）进行严格的稳健性测试，确保模型在极端市场条件下仍能提供可靠的风险度量。 本书的结构旨在提供一个从宏观框架到微观细节、再到先进计算方法的完整知识体系，确保读者能够全面掌握现代金融风险管理所需要的量化工具箱。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计相当有品味，沉稳的色调和考究的字体，一看就知道是那种会深入浅出的学术著作。拿到手里，厚重感十足，仿佛承载着沉甸甸的知识。我翻开目录，密密麻麻的章节标题，诸如“时间序列模型”、“面板数据分析”、“计量经济学软件应用”等等，每一个都像是通往宏观经济奥秘的一扇门。虽然我个人的学术背景并非直接聚焦于宏观经济计量，但出于对经济现象背后规律的强烈好奇，我还是决定深入探究一番。我期待这本书能够将那些抽象的经济理论，通过严谨的数学模型和实证分析，变得触手可及。尤其是我对如何用统计学工具来检验宏观经济政策的有效性，以及理解经济周期波动的内在机制方面，抱有浓厚的兴趣。我希望这本书不仅能提供理论框架，更能提供可操作的方法论，让我能够真正理解那些经济新闻报道中复杂的图表和数据背后的逻辑。

评分☆☆☆☆☆

这本书的外观设计，给我一种庄重且富有深度的感觉，封面上的文字简洁有力。我是一位对经济史和经济思想演变感兴趣的读者，虽然我可能不会深入到具体的计量模型推导中，但我很想了解，当前主流的宏观经济计量分析方法，是如何从早期的一些简单模型发展而来的。我希望书中能够提供一些关于宏观经济计量方法论的历史沿革，以及不同学派在计量方法上的争论和发展。我也对如何利用历史数据来检验经济理论的有效性抱有兴趣，例如，是否可以通过计量模型来验证某些经济史上的重要理论，或者解释某个历史时期的经济波动。我希望这本书能够为我提供一个更广阔的视角，让我理解宏观经济计量分析不仅仅是一种技术，更是理解人类经济活动演进的重要工具。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书脊上的文字虽小，但清晰可见，散发着一种学术的严谨与厚重。我是一位初学者，对于宏观经济学领域的一些模型和分析方法还处于一个初步的认知阶段。我希望这本书能够像一位循循善诱的导师，引领我一步步走进宏观经济计量的世界。我特别关注那些对于新手友好的章节，比如可能包含的计量经济学基础概念梳理，以及常用统计软件（如Stata或R）的基本操作教程。我希望它能帮助我理解如何从原始数据出发，经过清洗、整理，然后应用各种模型进行分析，最终得出有意义的结论。对我而言，能够通过学习，掌握一些量化分析宏观经济现象的“工具箱”，哪怕只是基础的，就已经是非常宝贵的收获了。我也期待书中能够有一些贴近实际的案例研究，让我能够看到理论是如何应用于现实世界的，这对我建立信心和理解知识的应用价值至关重要。

评分☆☆☆☆☆

这本书的定价和装帧，都显得十分用心，一看就是为有一定学术追求的读者量身打造的。我本身是一名经济学的学生，对宏观经济学的理论模型已经有所涉猎，但总感觉在实证分析和模型应用方面还不够深入。我希望这本书能够提供一些前沿的计量模型，例如，如何处理和分析大规模面板数据，或者如何构建和评估动态随机一般均衡（DSGE）模型。我尤其关注书中对于模型选择、参数估计和模型检验的详细论述，因为这直接关系到分析结果的可靠性。我也希望能够学习到如何使用高级的计量经济学软件来解决复杂的宏观经济计量问题，并能够从书中找到一些能够启发我进行独立研究的思路和方法。总之，我期待这本书能成为我学术道路上的一块重要基石。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版信息和作者简介，给我一种专业且值得信赖的感觉。我是一位对经济政策的实际影响感兴趣的读者，尤其关注那些影响我们日常生活的大政方针，比如通货膨胀的成因、失业率的波动以及国际贸易的宏观影响。我希望这本书能够深入浅出地解释，我们是如何通过严谨的计量模型来量化这些宏观经济现象的，以及这些模型是如何帮助政策制定者做出更明智的决策的。我对于那些能够解释经济变量之间复杂关系的章节特别感兴趣，例如，通货膨胀率的变动是否会影响利率，以及这种影响的传导机制是怎样的。我希望通过阅读这本书，我能对“宏观经济调控”这个概念有一个更深刻、更具象化的理解，能够识别出新闻中关于经济数据的报道背后的统计逻辑，从而更理性地看待当前的经济形势。

评分☆☆☆☆☆

印刷质量不错，正版图书

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书的内容不错，京东图书送货时间要是像其他商品一样靠谱就好了

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质量一般，作为参考书用

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还没细看，还没细看。

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很好是需要想书籍，配送很快

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