統計學精品譯叢：隨機過程（原書第2版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

[美] Sheldon M.Ross 著，龔光魯 譯

圖書標籤:

• 統計學
• 隨機過程
• 概率論
• 數學
• 譯著
• 高等教育
• 理工科
• 學術研究
• 模型
• 時間序列

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111430292

版次：1

商品編碼：11287357

品牌：機工齣版

包裝：平裝

叢書名： 統計學精品譯叢

開本：16開

齣版時間：2013-07-01

內容簡介

　　《統計學精品譯叢：隨機過程（原書第2版）》中文簡體字版由約翰威利父子公司授權機械工業齣版社齣版。未經齣版者書麵許可，不得用任何方式復製或抄襲本書內容。
　　《統計學精品譯叢：隨機過程（原書第2版）》從概率的角度而不是分析的角度來看待隨機過程，書中介紹瞭隨機過程的基本理論，包括Poisson過程、Markov鏈、鞅、Brown運動、隨機序關係、Poisson逼近等，並闡明這些理論在各領域的應用。書中有豐富的例子和習題，其中一些需要創造性地運用隨機過程知識、係統地解決的實際問題，給讀者提供瞭應用概率研究的實例。
　　《統計學精品譯叢：隨機過程（原書第2版）》是隨機過程的入門教材，沒有用到測度論，僅以微積分及初等概率論知識為基礎，適閤作為統計學專業本科生以及其他理工和經管類專業研究生相關課程的教材，更值得相關研究人員和授課教師參考。

作者簡介

    作者:(美)羅斯 譯者:龔光魯
    Sheldon M. Ross，世界著名的應用概率專傢和統計學傢，現為南加州大學工業與係統工程係Epstein講座教授。他於1968年在斯坦福大學獲得統計學博士學位，在1976年至2004年期間於加州大學伯剋利分校任教，他的研究領域包括統計模擬、金融工程、應用概率模型、隨機動態規劃等。Ross教授創辦瞭Probability in the Engineering and Informational Sciences雜誌並一直擔任該雜誌主編，他的多種暢銷教材均産生瞭世界性的影響，其中《隨機過程（第2版）》和《概率論基礎教程（第9版）》等均由機械工業齣版社引進齣版。 

目錄

譯者序
第2版前言

第1章 準備知識
1.1 概率
1.2 隨機變量
1.3 期望值
1.4 矩母函數，特徵函數，Laplace變換
1.5 條件期望
1.6 指數分布，無記憶性，失效率函數
1.7 一些概率不等式
1.8 極限定理
1.9 隨機過程
習題
參考文獻
附錄強大數定律

第2章 Poisson過程
2.1 Poisson過程
2.2 到達間隔與等待時間的分布
2.3 到達時間的條件分布
2.4 非時齊Poisson 過程
2.5 復閤Poisson 隨機變量與復閤Poisson過程
2.5.1 一個復閤Poisson恒等式
2.5.2 復閤Poisson過程
2.6 條件Poisson過程
習題
參考文獻

第3章 更新理論
3.1 引言與準備知識
3.2 N(t)的分布
3.3 一些極限定理
3.3.1 Wald方程
3.3.2 迴到更新理論
3.4 關鍵更新定理及其應用
3.4.1 交替更新過程
3.4.2 極限平均剩餘壽命和m(t)的展開
3.4.3 年齡相依的分支過程
3.5 延遲更新過程
3.6 更新報酬過程
3.7 再現過程
3.8 平穩點過程
習題
參考文獻

第4章 Markov 鏈
4.1 引言與例子
4.2 Chapman�睰olmogorov方程和狀態的分類
4.3 極限定理
4.4 類之間的轉移，賭徒破産問題，處在暫態的平均時間
4.5 分支過程
4.6 Markov鏈的應用
4.6.1 算法有效性的一個Markov鏈模型
4.6.2 對連貫的一個應用——一個具有連續狀態空間的Markov鏈
4.6.3 錶列的排序規則——移前一位規則的最佳性
4.7 時間可逆的Markov鏈
4.8 半Markov過程
習題
參考文獻

第5章 連續時間的Markov鏈
5.1 引言
5.2 連續時間的Markov鏈
5.3 生滅過程
5.4 Kolmogorov微分方程
5.5 極限概率
5.6 時間可逆性
5.6.1 串聯排隊係統
5.6.2 隨機群體模型
5.7 倒嚮鏈對排隊論的應用
5.7.1 排隊網絡
5.7.2 Erlang消失公式
5.7.3 M/G/1共享處理係統
5.8 一緻化
習題
參考文獻

第6章 鞅
6.1 鞅
6.2 停時
6.3 鞅的Azuma不等式
6.4 下鞅，上鞅，鞅收斂定理
6.5 一個推廣的Azuma不等式
習題
參考文獻

第7章 隨機徘徊
7.1 隨機徘徊中的對偶性
7.2 有關可交換隨機變量的一些注釋
7.3 利用鞅來分析隨機徘徊
7.4 應用於G/G/1排隊係統與破産問題
7.4.1 G/G/1排隊係統
7.4.2 破産問題
7.5 直綫上的Blackwell定理
習題
參考文獻

第8章 Brown 運動與其他Markov過程
8.1 引言與準備知識
8.2 擊中時刻，最大隨機變量，反正弦律
8.3 Brown運動的變種
8.3.1 在一點吸收的Brown 運動
8.3.2 在原點反射的Brown 運動
8.3.3 幾何Brown 運動
8.3.4 積分Brown 運動
8.4 漂移Brown運動
8.5 嚮後與嚮前擴散方程
8.6 應用Kolmogorov方程得到極限分布
8.6.1 半Markov過程
8.6.2 M/G/1隊列
8.6.3 保險理論中的一個破産問題
8.7 Markov散粒噪聲過程
8.8 平穩過程
習題
參考文獻

第9章 隨機序關係
9.1 隨機大於
9.2 耦閤
9.2.1 生滅過程的隨機單調性
9.2.2 Markov鏈中的指數收斂性
9.3 風險率排序與對計數過程的應用
9.4 似然比排序
9.5 隨機地更多變
9.6 變動性排序的應用
9.6.1 G/G/1排隊係統的比較
9.6.2 對更新過程的應用
9.6.3 對分支過程的應用
9.7 相伴隨機變量
習題
參考文獻

第10章 Poisson逼近
10.1 Brun篩法
10.2 給齣Poisson逼近的誤差界的Stein�睠hen方法
10.3 改善Poisson逼近
習題
參考文獻
部分習題的解答
索引

前言/序言

統計學精品譯叢：隨機過程（原書第2版）圖書簡介 （請注意：根據您的要求，此簡介將不包含《統計學精品譯叢：隨機過程（原書第2版）》的具體內容。以下內容將聚焦於該叢書係列本身的主題、價值、目標讀者群體以及統計學領域中“隨機過程”這一分支學科的普遍重要性、研究範疇和應用前景，以此來構建一個詳盡的、符閤學術書籍特點的背景介紹。） --- 統計學精品譯叢：洞悉不確定性的科學前沿 統計學，作為一門研究如何從數據中提取有效信息、量化不確定性並指導決策的數學分支，其重要性在現代科學、工程、經濟和社會科學領域中達到瞭前所未有的高度。數據的爆炸式增長與計算能力的飛速提升，使得對復雜係統進行精確建模和前瞻性分析成為可能。 “統計學精品譯叢”係列正是在這一時代背景下應運而生。本譯叢旨在係統性地引進國際統計學領域內最具權威性、原創性與影響力的經典教材和前沿專著，為國內的統計學研究者、高級教學人員、應用分析師以及對量化決策有深刻需求的專業人士，提供一個接軌世界頂尖學術水準的知識平颱。 本譯叢的選書標準極其嚴苛，所有入選作品均是曆經時間檢驗的學術裏程碑，它們不僅在理論深度上具有開創性，更在方法論的實用性和前瞻性上走在瞭學科前沿。我們緻力於搭建一座連接全球前沿統計思想與本土學術實踐的橋梁，確保讀者能夠接觸到最純正、最精煉的統計學智慧。 聚焦核心領域：對不確定性演化規律的深刻把握 在統計學的廣闊圖景中，某些特定的研究方嚮扮演著連接理論與動態現實係統的關鍵角色。其中，對隨機過程（Stochastic Processes）的研究，無疑是理解和預測時間序列數據、自然界和工程係統中不斷變化現象的基石。 隨機過程理論是對一係列按時間（或空間）順序排列的隨機變量的數學描述。它超越瞭對單個隨機事件或獨立變量的分析，轉而關注係統在時間維度上的動態演化路徑。一個係統，無論其本質是金融市場上的股價波動、物理學中的布朗運動、通信網絡中的數據包傳輸，還是生物學中的種群動態，其內部往往蘊含著無法完全預測的隨機性。對這些隨機性的規律進行數學刻畫和分析，是現代量化科學的核心任務之一。 一個嚴謹的隨機過程專著，通常會深入探討以下幾個關鍵的理論結構： 1. 馬爾可夫鏈（Markov Chains）：作為隨機過程中最基礎也是最重要的工具之一，馬爾可夫鏈描述瞭係統狀態轉移的特性，尤其強調瞭“無記憶性”——未來僅依賴於當前狀態而非過去所有曆史。這對於建模離散狀態的動態係統至關重要。 2. 連續時間過程：這包括瞭對泊鬆過程（用於描述事件的隨機發生率）、維納過程或布朗運動（描述連續軌跡的隨機遊走）等核心模型的深入剖析。這些工具是金融工程和連續時間概率論的支柱。 3. 鞅論（Martingales）：作為概率論中的一個強有力工具，鞅論提供瞭一種分析公平博弈和條件期望的框架，其在統計推斷和最優控製問題中具有無可替代的地位。 4. 平穩性與遍曆性：這些概念探討瞭係統的長期行為是否穩定，以及通過長時間觀察能否代錶係統的平均特性，這直接關係到實際數據分析的可信度。 目標讀者與學術價值 本譯叢中的每部作品，特彆是涉及如隨機過程這類高等主題的著作，都不僅僅是一本教材，更是一份深入研究的指引。它們的目標讀者群體是： 概率論與統計學研究生及博士生：為他們提供構建堅實理論基礎所需的嚴謹推導和全麵覆蓋。 高等數學和量化分析領域的教師：作為課程設置和學術前沿參考的權威資料。 金融工程師與量化策略師：理解衍生品定價、風險模型、高頻交易背後的隨機性數學基礎。 運籌學與工業工程專傢：對排隊論、可靠性理論以及動態資源分配進行建模和優化。 物理、生物、信息科學研究人員：需要利用隨機模型來描述和預測復雜、動態的自然或人工係統行為。 通過閱讀本譯叢中的高質量譯著，讀者將能夠超越對現象的描述性分析，轉而掌握解釋和預測復雜世界底層概率機製的強大工具。 叢書特色：嚴謹、全麵、與時俱進 “統計學精品譯叢”係列秉持的理念是：一流的學術成果，必須配以一流的中文錶達。 本係列叢書的翻譯工作，均由國內在相關領域具有深厚造詣的資深學者和專傢團隊完成。他們不僅精通西方的統計學術語，更深刻理解其背後的數學邏輯與應用語境。翻譯過程中，我們堅持對原著的嚴謹性、精確性和邏輯結構進行百分之百的忠實再現，同時力求譯文流暢自然，符閤中文學術規範。 對於隨機過程這類數學抽象度極高的學科，確保符號係統的清晰一緻性、定理證明鏈條的完整性，是翻譯質量的生命綫。本譯叢確保瞭關鍵術語的標準化處理，使得讀者在引用和討論時能與國際學術界保持同步。 本譯叢所收錄的“原書第2版”版本，通常意味著原作者在吸收瞭自首版發布以來新的研究進展、修正瞭原有的疏漏或改進瞭教學組織結構的基礎上進行的一次全麵更新。這代錶瞭該主題在特定時間點上最成熟、最權威的學術麵貌。 本譯叢的齣版，旨在持續為中國統計學教育和研究注入新的活力，培養一批能夠獨立解決復雜量化問題的頂尖人纔。我們相信，對這些統計學“精品”的係統學習，是通往現代數據科學和復雜係統分析領域的必經之路。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在數學係攻讀博士的學生，我對精細的數學推導和嚴謹的理論構建有著近乎苛刻的要求。這本書無疑達到瞭我心目中的高標準。作者在理論的闡述上，絕不迴避數學上的細節，每一條定理、每一個公式的推導都清晰而完整，這對於我這樣的研究者來說是至關重要的。例如，本書對鞅理論的介紹，就包含瞭很多我之前未曾深入瞭解過的細節，包括各種強大的收斂定理和分解定理，這些都是理解更復雜隨機模型的基礎。書中對停時、期望以及各種鞅性質的深入探討，為我在研究中提供瞭堅實的理論支撐。此外，書中對隨機積分的講解，特彆是伊藤積分的構造和性質，也是非常深入和詳實的，這對我理解金融數學中的很多模型非常有幫助。這本書的參考文獻也十分豐富，為我進一步擴展閱讀提供瞭寶貴的綫索。總之，這是一本能夠經受住嚴謹學術審視的優秀著作。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對量化金融領域充滿熱情的初學者，我一直在尋找一本能夠係統性地構建我 Stochastic Processes 知識體係的優秀教材。在翻閱瞭市麵上多本相關書籍後，我最終被這套《統計學精品譯叢：隨機過程（原書第2版）》深深吸引。雖然這本書的定價相對較高，但我認為它絕對物超所值。這本書的排版精美，語言流暢，即使是對初學者來說，許多復雜的概念也能被清晰地闡釋。書中大量的示例和練習題，涵蓋瞭從基礎的概率論到更高級的馬爾可夫鏈、泊鬆過程等內容，為我提供瞭一個循序漸進的學習路徑。我尤其欣賞的是，作者在解釋理論的同時，並沒有忽略其在實際應用中的重要性。書中穿插的許多案例分析，讓我能夠直觀地理解抽象的數學模型是如何被用來解決現實世界中的問題的，例如金融市場的風險管理、排隊理論在服務係統優化中的應用等等。這種理論與實踐相結閤的講解方式，極大地激發瞭我學習的興趣和動力。我深信，通過深入研讀這本書，我將能夠為未來在金融工程、數據科學等領域的研究和工作打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我是一位對數據分析和建模有著極高熱情的行業從業者，過去在工作中經常會遇到需要處理時間序列數據和預測未來趨勢的問題。在學習過程中，我嘗試瞭多本不同類型的教材，但往往感覺缺乏係統性和深度。《統計學精品譯叢：隨機過程（原書第2版）》這本書徹底改變瞭我的看法。它以非常嚴謹的數學語言，深入淺齣地介紹瞭隨機過程的各種理論和模型，讓我對時間序列數據背後的隨機性有瞭更深刻的理解。書中的案例分析讓我能夠將抽象的數學概念與實際業務場景聯係起來，例如，利用泊鬆過程來預測客戶的到訪頻率，或者使用馬爾可夫鏈來模擬用戶在不同産品間的轉移行為。這些都極大地提升瞭我解決實際問題的能力。這本書的另一個亮點是其對不同隨機過程的比較分析，能夠幫助我根據具體問題選擇最閤適的模型。我相信，這本書將成為我職業生涯中不可多得的得力助手，幫助我不斷提升自己的數據分析和建模水平。

評分☆☆☆☆☆

這本書的質量簡直令人驚嘆，絕對是市麵上難得一見的精品。從裝幀設計到紙張印刷，都透露著嚴謹和用心。拿到書的那一刻，就被它厚重而又不失優雅的氣質所吸引。內容方麵，更是不用多說，深度和廣度都做得非常齣色。作為一個對隨機過程有著長期研究和濃厚興趣的學者，我一直在尋找一本能夠係統性梳理這一領域經典理論並兼顧前沿發展的著作。這本書恰好滿足瞭我的需求。作者在敘述上邏輯嚴謹，條理清晰，無論是對於初學者還是有一定基礎的研究者，都能從中獲得深刻的啓發。書中對馬爾可夫鏈的講解，無論是離散時間還是連續時間，都做得非常透徹，各種狀態轉移、平穩分布等概念都解釋得鞭闢入裏。而且，書中還涵蓋瞭更高級的主題，如隨機微分方程、伊藤引理等，這些都是現代金融建模中不可或缺的工具。我發現，通過閱讀這本書，我不僅加深瞭對現有理論的理解，還對一些新的研究方嚮有瞭更清晰的認識。

評分☆☆☆☆☆

我對概率統計領域的研究一直有著濃厚的興趣，尤其是在處理那些具有內在隨機性和動態演變特性的復雜係統時。這本書的齣現，無疑為我提供瞭一個寶貴的知識源泉。它不僅僅是一本介紹隨機過程基本概念的教科書，更是一份深入探索隨機模型內在邏輯和強大應用潛力的指南。書中對各種隨機過程的數學性質進行瞭嚴謹而深入的分析，例如，對布朗運動的詳細闡述，不僅解釋瞭其統計特性，還探討瞭其在物理學、金融學等領域的廣泛應用。此外，本書在對連續時間隨機過程的講解上也頗具匠心，例如，對泊鬆過程的引入和性質推導，以及其與指數分布和伽馬分布的聯係，都梳理得非常清晰。我尤其贊賞本書在介紹某些高級概念時，能夠巧妙地將其與更基礎的理論聯係起來，幫助讀者構建起一個完整的知識網絡。對我而言，這本書提供的不僅僅是知識，更是一種解決問題的思路和方法。每次閱讀，都能從中學到新的東西，對隨機過程的理解也更加深刻。

評分☆☆☆☆☆

不錯，實驗室一起買的。

評分☆☆☆☆☆

很好的，是正版！

評分☆☆☆☆☆

好書！京東快遞好評！

評分☆☆☆☆☆

紙質不錯，應該是正版，就是這書價錢好貴啊

評分☆☆☆☆☆

隨機過程隨機評價，多少隨緣

評分☆☆☆☆☆

很好，很好，支持一個，支持一個，支持一個，支持一個，支持一個，支持一個！

評分☆☆☆☆☆

書不錯，滿兩百送一百買的。

評分☆☆☆☆☆

非常不錯的經典教材！！！

評分☆☆☆☆☆

書不錯，翻譯的也可以，這個是基礎的概率論，