數學與金融經典教材：一般平衡態的理論與證明（影印版）（英文版） [General Equilibrium Theory and Evidence] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[澳] 布萊恩特（Bryant W.D.A.） 著

圖書標籤:

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• 金融
• 一般均衡理論
• 經濟學
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• 理論經濟學
• 高級經濟學
• 經濟模型

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787510052620

版次：1

商品編碼：11273586

包裝：平裝

外文名稱：General Equilibrium Theory and Evidence

開本：24開

齣版時間：2013-01-01

用紙：膠版紙

頁數：481

正文語種：英文

內容簡介

　　General equilibrium theory is one of the major research pro- grams in modern economics. It aims to describe and understand the functioning and properties of market economies. Develop- ments of and reactions to this program constitute a major part of economics. In order to achieve its ends， general equilibrium theory focuses on four broad questions. First， under what conditions do equilibrium states exist? Second， under what conditions are equilibrium states optimal? Third， are equilibrium states relatively small in number， stable relative to adjustment processes and do they behave predictably in the face of shocks to the economy? Fourth， are equilibrium states congruent with nactual economic data?

內頁插圖

目錄

Preface
Acknowledgements
Chapter 1: GeneralEquilibrium Theory: An Overview
Chapter 2: Existence ofEquilibrium: Sufficient Conditions
Chapter 3: Existence ofEquilibrium: Necessary Conditions
Chapter 4: Equilibrium andlrreducibility: Some Empirical Evidence
Chapter 5: Existence of Equilibrium Under Alternative Income Conditions
Chapter 6: Existence ofWalrasian Equilibrium in Some Non-Arrow-Debreu Environments
Chapter 7: Uniqueness ofEquilibrium
Chapter 8: Stability of Equilibrium
Chapter 9: Optimality ofEquilibrium
Chapter 10: Comparative Statics of Equilibrium States
Chapter 11: Empirical Evidence on General Equilibrium
Chapter 12: GeneralEquilibrium Theory in Retrospect
References
Index

前言/序言

經典數學與金融教材導讀：深入探索經濟學核心理論 本書旨在為經濟學、金融學、數學以及相關領域的學生和研究人員提供一個堅實的理論基礎。不同於專注於特定應用或案例分析的教科書，本書的核心在於揭示支撐現代經濟分析的那些最基本、最深刻的數學結構和邏輯框架。它是一部關於“如何思考”經濟問題的指南，而非僅僅是“應用什麼工具”的速成手冊。 第一部分：經濟學的基本公理與分析工具 本書的開篇著眼於建立分析的基石。經濟學並非空中樓閣，它的所有宏大理論都建立在對個體行為的若乾基本假設之上。 個體選擇的邏輯：偏好與效用 我們從最基礎的微觀經濟學單元——理性決策者——開始。這裏的核心議題是如何將人類的直覺偏好轉化為可操作的數學形式。本書詳細探討瞭偏好關係的完備性、傳遞性等基本公理如何導齣效用函數的存在性。我們深入研究瞭不同類型的效用函數，例如： 序數效用與基數效用之辯： 區分瞭僅僅描述偏好順序（序數）與能夠衡量滿足程度（基數）之間的理論差異及其在模型構建中的影響。 凸性偏好： 解釋瞭“多樣性偏好”的數學含義——即經濟主體傾嚮於消費一籃子商品而非僅僅消費某一種商品——以及它如何確保解的存在性和穩定性。 隨機偏好與期望效用理論： 在麵對不確定性時，理性選擇如何通過期望效用的最大化來實現。這部分內容細緻地剖析瞭馮·諾依曼-摩根斯特恩（von Neumann-Morgenstern）效用函數的構造過程，這是風險評估和金融決策理論的理論核心。 市場機製的抽象描述 在個體選擇的基礎上，本書轉嚮瞭市場這一宏觀概念的抽象化。市場不再僅僅是買賣雙方聚集的地方，而是一個信息傳遞和資源配置的函數。 競爭的數學定義： 競爭的本質在於個體行為對價格沒有顯著影響。本書將競爭狀態形式化為“價格接受者”的條件，並探討瞭在何種市場結構下這種假設是成立的。 稀缺性與約束： 預算約束是經濟分析中最重要的限製條件之一。本書詳細考察瞭預算綫的幾何含義以及如何使用拉格朗日乘數法等優化技術來求解在約束條件下的最優選擇問題。 第二部分：局部均衡與局部穩定性分析 在掌握瞭個體的優化問題後，我們將視角擴大到特定市場或特定群體內的均衡狀態。 消費者與生産者理論的交匯 本書細緻地推導瞭需求函數和供給函數的數學特性。 需求函數的導齣： 重點分析瞭希剋斯（Hicksian）需求與斯盧茨基（Slutsky）需求之間的區彆，這涉及到補償變異（Compensating Variation）和等效變異（Equivalent Variation）的概念，它們是衡量福利變動的關鍵指標。 成本最小化與利潤最大化： 生産者如何根據技術約束和市場價格來確定最佳的生産規模。我們探討瞭利潤函數的性質，特彆是其擬凸性（quasi-convexity）在確定均衡時的重要性。 局部均衡的唯一性與比較靜力學 當特定市場達到供需平衡時，我們稱之為局部均衡。本書超越瞭簡單的“供求麯綫相交”的描述，轉而關注： 均衡的存在性證明： 運用拓撲學工具（如不動點定理）來證明在給定的初始條件下，均衡解至少存在一個。 比較靜力學： 一旦均衡建立，任何外部衝擊（如稅收、補貼或技術進步）將如何影響均衡價格和數量？本書教授如何通過微小擾動分析來量化這些影響，並嚴格論證瞭這些分析的有效範圍。 第三部分：福利經濟學與信息經濟學的基礎 理論模型不僅要描述世界如何運作，更要評估其是否“好”。福利經濟學提供瞭評估市場效率的數學框架。 福利經濟學的兩大定理 這是現代經濟學理論的基石。本書用嚴謹的數學語言重述和證明瞭這兩個定理： 1. 第一個福利定理： 在無外部性、完全信息和競爭性的市場中，任何一個瓦爾拉斯均衡（Walrasian Equilibrium）都是帕纍托最優的（Pareto Optimal）。這意味著市場機製在效率層麵上是完美的。 2. 第二個福利定理： 隻要偏好滿足某種凸性要求，任何一個帕纍托最優配置都可以通過閤理的初始稟賦重新分配後，通過競爭性市場實現。這為社會政策乾預提供瞭理論邊界。 信息不對稱的衝擊 當市場偏離完全信息假設時，效率可能會被破壞。本書引入瞭信息經濟學的經典模型： 逆嚮選擇（Adverse Selection）： 在交易發生前，一方比另一方更瞭解商品的真實質量。我們分析瞭如阿剋洛夫（Akerlof）的“檸檬市場”模型，理解信息不對稱如何導緻市場失靈。 道德風險（Moral Hazard）： 在閤同簽訂後，一方的行為無法被另一方完全觀察。本書探討瞭委托-代理問題（Principal-Agent Problem）的數學結構，以及如何設計激勵相容的機製（Incentive Compatibility）來解決信息不對稱帶來的效率損失。 第四部分：動態係統與宏觀經濟學建模的數學基礎 經濟活動是隨時間演變的。本書在最後部分將靜態分析擴展到動態框架，這對於理解經濟增長、商業周期和最優控製至關重要。 動態規劃與最優控製 現代宏觀經濟學和公司金融的決策都依賴於跨期優化。 動態規劃： 介紹貝爾曼方程（Bellman Equation），這是解決離散時間動態規劃問題的核心工具。我們分析瞭消費者如何在生命周期內平滑消費，以及儲蓄決策的邊際條件。 最優控製理論： 對於連續時間模型，本書引入瞭哈密頓函數（Hamiltonian）和龐特裏亞金最大值原理（Pontryagin's Maximum Principle）。這套工具是推導拉姆齊（Ramsey）經濟增長模型、最優稅收政策以及最優金融資産配置策略的數學基礎。 穩定性和演化：時間序列的視角 經濟係統並非總是靜止不動。本書討論瞭經濟變量如何隨時間演變，並引入瞭穩定性分析的概念。 差分方程與微分方程： 如何用這些工具描述經濟變量（如資本存量、通貨膨脹率）的演化路徑。 穩定性分析： 考察經濟係統在受到外部擾動後，是傾嚮於迴歸到均衡點（穩定），還是發散到無窮大（不穩定），或是在一個循環中運行（極限環）。 本書的結構嚴謹，邏輯遞進，其目標是讓讀者透徹理解經濟學理論背後的數學嚴密性，為未來進行高水平的學術研究或復雜的政策分析打下無可動搖的理論基礎。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，我購買這本書的動機，很大程度上是受到瞭業內一些資深人士的推薦。他們強調，理解一般均衡理論，是區分“會用金融模型的人”和“理解金融模型本質的人”的關鍵分水嶺。我尤其期待書中對於“存在性”和“唯一性”證明的詳盡闡述。在現實世界中，市場機製是否總能導嚮一個穩定且有效的結果，這是經濟學最核心的議題之一。如果這本書能夠清晰地展示，在何種嚴格的條件下，我們纔能斷言一個平衡是存在的，以及它是否具有某種穩定性，那麼它就為我們分析金融危機、市場失靈等現實問題提供瞭堅實的理論武器。這種由抽象到具象的連接，正是我期望從一本頂尖的經典教材中獲取的寶貴財富，它教會我們如何帶著批判性的眼光去看待那些被視為“自然法則”的市場運行機製。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計給我留下瞭一種嚴肅而深刻的印象，那種經典的教科書風格，讓人立刻聯想到學術的嚴謹性。在拿起它之前，我對於“一般平衡”這個概念一直抱有一種既敬畏又有些畏懼的心態，它聽起來像是經濟學理論金字塔的最頂端，藏著無數復雜的數學模型和精妙的邏輯推導。我期望這本書能夠像一把鋒利的解剖刀，剖開那些看似晦澀難懂的數學證明，將深層的經濟學直覺和嚴密的邏輯鏈條清晰地呈現齣來。我特彆期待它在構建理論框架時，不僅是展示“是什麼”，更是深入解釋“為什麼會這樣”，如何從基本的個體理性假設一步步推導齣宏觀層麵的市場齣清與福利最優。對於那些渴望從根本上理解現代宏觀經濟學和金融市場理論基石的讀者來說，這樣的教材無疑是通往深層知識殿堂的必經之路，它不僅僅是知識的堆砌，更是一種思維方式的訓練，讓人學會用數學的語言去精確地描述經濟現象的本質。

評分☆☆☆☆☆

從裝幀的質感和紙張的觸感來看，這本影印版似乎承載著一種特殊的“原汁原味”感，盡管這可能意味著字體和排版的現代感稍遜一籌，但對於追求學術原貌的鑽研者來說，這恰恰是一種情懷。我的學習習慣偏嚮於在閱讀理論著作時，能夠感受到作者最初的思考軌跡，包括他們使用的符號係統和論證風格。我希望這本書能夠提供詳盡的腳注或邊注，對那些復雜的數學定義進行必要的提醒，因為在金融和宏觀經濟學的交叉領域，一個不精確的符號定義可能導緻對整個模型的誤解。我設想自己拿著熒光筆，在重要的假設和結論上做標記，並對照著課堂上的講解進行反復推敲，這本書的深度應該足以支撐起研究生階段的多次深入閱讀和查閱，每次翻閱都能發現新的領悟。

評分☆☆☆☆☆

初讀這本書的目錄時，我立刻被其中涵蓋的廣度所吸引，它似乎並不滿足於僅僅停留在瓦爾拉斯均衡的錶麵介紹，而是深入到瞭更前沿的、涉及到不完全信息和動態調整的領域。這種結構安排，讓我感覺這不僅僅是一本基礎參考書，更像是一部完整的、循序漸進的研究指南。我特彆關注那些關於“證明”的部分，因為經濟學理論的魅力往往就隱藏在那些看似枯燥的定理和引理之中，它們是理論大廈得以屹立不倒的堅實基礎。我希望能看到作者如何巧妙地運用拓撲學、凸分析甚至是博弈論的工具來構建這些證明，並且在推導過程中，作者是否能夠穿插一些曆史性的背景介紹，說明這些理論是如何在經濟學思想的演變中誕生的。如果能做到這一點，那麼這本書的價值就超越瞭單純的工具書，成為瞭理解經濟思想史的一個重要窗口。

評分☆☆☆☆☆

這本書的英文原版標題中包含瞭“Evidence”（證據）一詞，這讓我對它在理論與現實數據之間的聯係抱有極高的期望。經濟學理論的生命力，在於它能被現實世界所檢驗和印證。我希望書中不僅僅停留在純粹的演繹邏輯層麵，而是能夠通過一些經典的計量經濟學或實證研究的例子，來展示這些復雜的均衡模型是如何被應用來解釋或預測實際發生的經濟現象的。例如，在討論瞭某個特定均衡模型後，作者是否會引導讀者思考，在現實中，哪些可觀察的數據點可以被用來支持或反駁該模型的關鍵假設？如果能做到這一點，這本書就成功地搭建起瞭從抽象數學世界到復雜經濟現實世界的橋梁，讓學習過程不再是空中樓閣，而是與真實世界緊密相連的探險之旅。