数学与金融经典教材：一般平衡态的理论与证明（影印版）（英文版） [General Equilibrium Theory and Evidence] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[澳] 布莱恩特（Bryant W.D.A.） 著

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• 数学
• 金融
• 一般均衡理论
• 经济学
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• 理论经济学
• 高级经济学
• 经济模型

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787510052620

版次：1

商品编码：11273586

包装：平装

外文名称：General Equilibrium Theory and Evidence

开本：24开

出版时间：2013-01-01

用纸：胶版纸

页数：481

正文语种：英文

内容简介

　　General equilibrium theory is one of the major research pro- grams in modern economics. It aims to describe and understand the functioning and properties of market economies. Develop- ments of and reactions to this program constitute a major part of economics. In order to achieve its ends， general equilibrium theory focuses on four broad questions. First， under what conditions do equilibrium states exist? Second， under what conditions are equilibrium states optimal? Third， are equilibrium states relatively small in number， stable relative to adjustment processes and do they behave predictably in the face of shocks to the economy? Fourth， are equilibrium states congruent with nactual economic data?

内页插图

目录

Preface
Acknowledgements
Chapter 1: GeneralEquilibrium Theory: An Overview
Chapter 2: Existence ofEquilibrium: Sufficient Conditions
Chapter 3: Existence ofEquilibrium: Necessary Conditions
Chapter 4: Equilibrium andlrreducibility: Some Empirical Evidence
Chapter 5: Existence of Equilibrium Under Alternative Income Conditions
Chapter 6: Existence ofWalrasian Equilibrium in Some Non-Arrow-Debreu Environments
Chapter 7: Uniqueness ofEquilibrium
Chapter 8: Stability of Equilibrium
Chapter 9: Optimality ofEquilibrium
Chapter 10: Comparative Statics of Equilibrium States
Chapter 11: Empirical Evidence on General Equilibrium
Chapter 12: GeneralEquilibrium Theory in Retrospect
References
Index

前言/序言

经典数学与金融教材导读：深入探索经济学核心理论 本书旨在为经济学、金融学、数学以及相关领域的学生和研究人员提供一个坚实的理论基础。不同于专注于特定应用或案例分析的教科书，本书的核心在于揭示支撑现代经济分析的那些最基本、最深刻的数学结构和逻辑框架。它是一部关于“如何思考”经济问题的指南，而非仅仅是“应用什么工具”的速成手册。 第一部分：经济学的基本公理与分析工具 本书的开篇着眼于建立分析的基石。经济学并非空中楼阁，它的所有宏大理论都建立在对个体行为的若干基本假设之上。 个体选择的逻辑：偏好与效用 我们从最基础的微观经济学单元——理性决策者——开始。这里的核心议题是如何将人类的直觉偏好转化为可操作的数学形式。本书详细探讨了偏好关系的完备性、传递性等基本公理如何导出效用函数的存在性。我们深入研究了不同类型的效用函数，例如： 序数效用与基数效用之辩： 区分了仅仅描述偏好顺序（序数）与能够衡量满足程度（基数）之间的理论差异及其在模型构建中的影响。 凸性偏好： 解释了“多样性偏好”的数学含义——即经济主体倾向于消费一篮子商品而非仅仅消费某一种商品——以及它如何确保解的存在性和稳定性。 随机偏好与期望效用理论： 在面对不确定性时，理性选择如何通过期望效用的最大化来实现。这部分内容细致地剖析了冯·诺依曼-摩根斯特恩（von Neumann-Morgenstern）效用函数的构造过程，这是风险评估和金融决策理论的理论核心。 市场机制的抽象描述 在个体选择的基础上，本书转向了市场这一宏观概念的抽象化。市场不再仅仅是买卖双方聚集的地方，而是一个信息传递和资源配置的函数。 竞争的数学定义： 竞争的本质在于个体行为对价格没有显著影响。本书将竞争状态形式化为“价格接受者”的条件，并探讨了在何种市场结构下这种假设是成立的。 稀缺性与约束： 预算约束是经济分析中最重要的限制条件之一。本书详细考察了预算线的几何含义以及如何使用拉格朗日乘数法等优化技术来求解在约束条件下的最优选择问题。 第二部分：局部均衡与局部稳定性分析 在掌握了个体的优化问题后，我们将视角扩大到特定市场或特定群体内的均衡状态。 消费者与生产者理论的交汇 本书细致地推导了需求函数和供给函数的数学特性。 需求函数的导出： 重点分析了希克斯（Hicksian）需求与斯卢茨基（Slutsky）需求之间的区别，这涉及到补偿变异（Compensating Variation）和等效变异（Equivalent Variation）的概念，它们是衡量福利变动的关键指标。 成本最小化与利润最大化： 生产者如何根据技术约束和市场价格来确定最佳的生产规模。我们探讨了利润函数的性质，特别是其拟凸性（quasi-convexity）在确定均衡时的重要性。 局部均衡的唯一性与比较静力学 当特定市场达到供需平衡时，我们称之为局部均衡。本书超越了简单的“供求曲线相交”的描述，转而关注： 均衡的存在性证明： 运用拓扑学工具（如不动点定理）来证明在给定的初始条件下，均衡解至少存在一个。 比较静力学： 一旦均衡建立，任何外部冲击（如税收、补贴或技术进步）将如何影响均衡价格和数量？本书教授如何通过微小扰动分析来量化这些影响，并严格论证了这些分析的有效范围。 第三部分：福利经济学与信息经济学的基础 理论模型不仅要描述世界如何运作，更要评估其是否“好”。福利经济学提供了评估市场效率的数学框架。 福利经济学的两大定理 这是现代经济学理论的基石。本书用严谨的数学语言重述和证明了这两个定理： 1. 第一个福利定理： 在无外部性、完全信息和竞争性的市场中，任何一个瓦尔拉斯均衡（Walrasian Equilibrium）都是帕累托最优的（Pareto Optimal）。这意味着市场机制在效率层面上是完美的。 2. 第二个福利定理： 只要偏好满足某种凸性要求，任何一个帕累托最优配置都可以通过合理的初始禀赋重新分配后，通过竞争性市场实现。这为社会政策干预提供了理论边界。 信息不对称的冲击 当市场偏离完全信息假设时，效率可能会被破坏。本书引入了信息经济学的经典模型： 逆向选择（Adverse Selection）： 在交易发生前，一方比另一方更了解商品的真实质量。我们分析了如阿克洛夫（Akerlof）的“柠檬市场”模型，理解信息不对称如何导致市场失灵。 道德风险（Moral Hazard）： 在合同签订后，一方的行为无法被另一方完全观察。本书探讨了委托-代理问题（Principal-Agent Problem）的数学结构，以及如何设计激励相容的机制（Incentive Compatibility）来解决信息不对称带来的效率损失。 第四部分：动态系统与宏观经济学建模的数学基础 经济活动是随时间演变的。本书在最后部分将静态分析扩展到动态框架，这对于理解经济增长、商业周期和最优控制至关重要。 动态规划与最优控制 现代宏观经济学和公司金融的决策都依赖于跨期优化。 动态规划： 介绍贝尔曼方程（Bellman Equation），这是解决离散时间动态规划问题的核心工具。我们分析了消费者如何在生命周期内平滑消费，以及储蓄决策的边际条件。 最优控制理论： 对于连续时间模型，本书引入了哈密顿函数（Hamiltonian）和庞特里亚金最大值原理（Pontryagin's Maximum Principle）。这套工具是推导拉姆齐（Ramsey）经济增长模型、最优税收政策以及最优金融资产配置策略的数学基础。 稳定性和演化：时间序列的视角 经济系统并非总是静止不动。本书讨论了经济变量如何随时间演变，并引入了稳定性分析的概念。 差分方程与微分方程： 如何用这些工具描述经济变量（如资本存量、通货膨胀率）的演化路径。 稳定性分析： 考察经济系统在受到外部扰动后，是倾向于回归到均衡点（稳定），还是发散到无穷大（不稳定），或是在一个循环中运行（极限环）。 本书的结构严谨，逻辑递进，其目标是让读者透彻理解经济学理论背后的数学严密性，为未来进行高水平的学术研究或复杂的政策分析打下无可动摇的理论基础。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我购买这本书的动机，很大程度上是受到了业内一些资深人士的推荐。他们强调，理解一般均衡理论，是区分“会用金融模型的人”和“理解金融模型本质的人”的关键分水岭。我尤其期待书中对于“存在性”和“唯一性”证明的详尽阐述。在现实世界中，市场机制是否总能导向一个稳定且有效的结果，这是经济学最核心的议题之一。如果这本书能够清晰地展示，在何种严格的条件下，我们才能断言一个平衡是存在的，以及它是否具有某种稳定性，那么它就为我们分析金融危机、市场失灵等现实问题提供了坚实的理论武器。这种由抽象到具象的连接，正是我期望从一本顶尖的经典教材中获取的宝贵财富，它教会我们如何带着批判性的眼光去看待那些被视为“自然法则”的市场运行机制。

评分☆☆☆☆☆

这本书的英文原版标题中包含了“Evidence”（证据）一词，这让我对它在理论与现实数据之间的联系抱有极高的期望。经济学理论的生命力，在于它能被现实世界所检验和印证。我希望书中不仅仅停留在纯粹的演绎逻辑层面，而是能够通过一些经典的计量经济学或实证研究的例子，来展示这些复杂的均衡模型是如何被应用来解释或预测实际发生的经济现象的。例如，在讨论了某个特定均衡模型后，作者是否会引导读者思考，在现实中，哪些可观察的数据点可以被用来支持或反驳该模型的关键假设？如果能做到这一点，这本书就成功地搭建起了从抽象数学世界到复杂经济现实世界的桥梁，让学习过程不再是空中楼阁，而是与真实世界紧密相连的探险之旅。

评分☆☆☆☆☆

从装帧的质感和纸张的触感来看，这本影印版似乎承载着一种特殊的“原汁原味”感，尽管这可能意味着字体和排版的现代感稍逊一筹，但对于追求学术原貌的钻研者来说，这恰恰是一种情怀。我的学习习惯偏向于在阅读理论著作时，能够感受到作者最初的思考轨迹，包括他们使用的符号系统和论证风格。我希望这本书能够提供详尽的脚注或边注，对那些复杂的数学定义进行必要的提醒，因为在金融和宏观经济学的交叉领域，一个不精确的符号定义可能导致对整个模型的误解。我设想自己拿着荧光笔，在重要的假设和结论上做标记，并对照着课堂上的讲解进行反复推敲，这本书的深度应该足以支撑起研究生阶段的多次深入阅读和查阅，每次翻阅都能发现新的领悟。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计给我留下了一种严肃而深刻的印象，那种经典的教科书风格，让人立刻联想到学术的严谨性。在拿起它之前，我对于“一般平衡”这个概念一直抱有一种既敬畏又有些畏惧的心态，它听起来像是经济学理论金字塔的最顶端，藏着无数复杂的数学模型和精妙的逻辑推导。我期望这本书能够像一把锋利的解剖刀，剖开那些看似晦涩难懂的数学证明，将深层的经济学直觉和严密的逻辑链条清晰地呈现出来。我特别期待它在构建理论框架时，不仅是展示“是什么”，更是深入解释“为什么会这样”，如何从基本的个体理性假设一步步推导出宏观层面的市场出清与福利最优。对于那些渴望从根本上理解现代宏观经济学和金融市场理论基石的读者来说，这样的教材无疑是通往深层知识殿堂的必经之路，它不仅仅是知识的堆砌，更是一种思维方式的训练，让人学会用数学的语言去精确地描述经济现象的本质。

评分☆☆☆☆☆

初读这本书的目录时，我立刻被其中涵盖的广度所吸引，它似乎并不满足于仅仅停留在瓦尔拉斯均衡的表面介绍，而是深入到了更前沿的、涉及到不完全信息和动态调整的领域。这种结构安排，让我感觉这不仅仅是一本基础参考书，更像是一部完整的、循序渐进的研究指南。我特别关注那些关于“证明”的部分，因为经济学理论的魅力往往就隐藏在那些看似枯燥的定理和引理之中，它们是理论大厦得以屹立不倒的坚实基础。我希望能看到作者如何巧妙地运用拓扑学、凸分析甚至是博弈论的工具来构建这些证明，并且在推导过程中，作者是否能够穿插一些历史性的背景介绍，说明这些理论是如何在经济学思想的演变中诞生的。如果能做到这一点，那么这本书的价值就超越了单纯的工具书，成为了理解经济思想史的一个重要窗口。