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內容簡介

近幾年間，研究者分析時間序列數據的方式發生瞭顯著的變化。因此，很有必要對這一日益重要的研究領域的新近發展進行綜閤，並整體呈現齣來。作者一次對時間序列分析的相關進展做齣詳細、全麵的梳理與闡述。這些研究進展包括嚮量自迴歸、廣義矩估計、單位根的經濟與統計結果、非綫性時間序列等。另外，作者在本書中還闡述瞭包括綫性錶徵、自相關、生成函數、譜分析、卡爾曼濾波等動態係統的傳統分析工具。這些內容有助於經濟理論研究和解釋現實世界的數據.
本書將為學生、研究者和預測人員提供對動態係統、計量經濟和時間序列分析的獨立而明確的全麵分析。從最簡單的原理齣發，作者的清晰錶達使得一年級研究生和非專業人士也能理解相關內容的曆史進展和新近發展。同時，由於其全麵性，使得該書為研究者瞭解學術前沿提供瞭寶貴的參考文獻。作者一方麵通過大量的例子展示理論結果如何運用於實踐，另一方麵在相關章節後麵提供瞭詳細的數學附錄。作為為相關領域學生和研究者提供的理論路綫圖，該書將成為未來若乾年相關領域的指導書。

作者簡介

詹姆斯·D·漢密爾頓（James D. Hamilton）現為加州大學聖地亞哥分校（University of California, San Diego）經濟學教授，1983年畢業於加州大學伯剋利分校（University of California, Berkeley）,早年曾在弗吉尼亞大學（The University of Virginia）任教。他在時間序列和能源經濟學研究上取得瞭豐碩的研究成果。

內頁插圖

目錄

（上冊）
第1章 差分方程
1．1 一階差分方程
1．2 p階差分方程
附錄1．A 第1章性質證明
第1章參考文獻
第2章 滯後算子
2．1 簡介
2．2 一階差分方程
2．3 二階差分方程
2．4 p階差分方程
2．5 初始條件及界序列
第2章參考文獻
第3章 平穩自迴歸移動平均過程
3．1 期望、平穩性和遍曆性
3．2 白噪聲
3．3 移動平均過程
3．4 自迴歸過程
3．5 混閤自迴歸移動平均過程
3．6 自協方差生成函數
3．7 可逆性
附錄3．A 限階移動平均過程的收斂結論
第3章習題
第3章參考文獻
第4章 預測
4．1 預測的原理
4．2 基於限個觀測的預測
4．3 基於有限個觀測的預測
4．4 正定對稱矩陣的三角分解
4．5 綫性投影更新
4．6 高斯過程的最優預測
4．7 自迴歸移動平均過程的和
4．8 沃爾德分解與博剋斯詹金斯建模哲學
附錄 4．A 普通最小二乘迴歸與綫性投影
附錄 4．B 一階移動平均過程協方差矩陣的三角分解
第4章習題
第4章參考文獻
第5章 極大似然估計
5．1 簡介
5．2 高斯一階自迴歸過程的似然函數
5．3 高斯 p階自迴歸過程的似然函數
5．4 高斯一階移動平均過程的似然函數
5．5 高斯 q階移動平均過程的似然函數
5．6 高斯 p階自迴歸q階移動平均過程的似然函數
5．7 數值優化
5．8 極大似然估計的統計推斷
5．9 不等式約束 時間序列分析（經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目）（上下冊） 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

經濟科學譯叢：計量經濟學基礎（第5版）（套裝上下冊）

評分☆☆☆☆☆

公司圖書庫采購，不錯

評分☆☆☆☆☆

經典書籍，拜讀

評分☆☆☆☆☆

經典作品，必讀。。。。。。。。。。。。。

評分☆☆☆☆☆

今天收到瞭第五版的上下冊，古紮拉蒂的《計量經濟學基礎》這本書我本來有第四版，看到第三章後覺得數據有些陳舊，結果發現新版數據基本都進行瞭更新，讓人欣慰的是第四版的錯誤也得到瞭更正。比如第五版第29頁第三段，在第四版第15頁第三段第三行錯寫成“比率尺度、區間尺度或名義尺度”，實際應該是“比率尺度、區間尺度或序數尺度”。僅此一例，可見一斑。譯者和編輯應該是已經把原書內容進行逐字逐句校對瞭纔會有如此立竿見影的效果。對譯者費老師和編輯同誌錶示感謝。本書的基礎性作用很多人都已說過，此處不贅述，個人建議是計量經濟學入門者先讀此書三遍，再看格林版本，勝過直接學伍德裏奇版本。

評分☆☆☆☆☆

不錯，發貨速度快，就是書封麵有點摺，整體滿意

評分☆☆☆☆☆

其實這本答案還是有很多蜜汁錯誤，特彆是計算上的錯誤，還有牛頭不對馬嘴的答案，有時候會讓人很confused，不過算是提供思路吧，我們計量老師強烈推薦我們買的。書籍本身印刷清晰，排版工整。

評分☆☆☆☆☆

很厚，希望對計量經濟學的學習有幫助。

評分☆☆☆☆☆

不錯，專業課需要，每個例題都有解答！很好的一本書！

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