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內容簡介

資本約束下的貨幣政策傳導主要通過信貸效應、資産價格效應和非對稱性效應實現對宏觀經濟的影響。本書從傢庭、企業、銀行、政府四部門的資産負債錶入手，建立起一個包含貸款市場、債券市場、貨幣市場與商品市場的宏觀經濟體係，在貨幣政策傳導路徑與效果的理論分析中深刻揭示瞭貨幣政策傳導的銀行資本渠道的機理，還對銀行資本渠道的傳導效應進行瞭理論分析和實證檢驗。 另外，本書還分析瞭資本緩衝對銀行資本渠道的動態影響，提齣瞭完善我國宏觀金融調控的方嚮，包括資本監管政策與貨幣政策的搭配、逆周期資本緩衝工具的運用和實行彈性資本充足性約束等。

目錄

第一章 導論
一、貨幣政策傳導的銀行資本渠道的研究背景
二、國內外研究現狀及評價
三、研究框架和內容
四、研究特色與創新

第二章 貨幣政策傳導的銀行資本渠道研究溯源和內涵
第一節 傳統貨幣政策傳導理論迴顧
一、貨幣渠道
二、信用渠道
第二節 引發銀行資本渠道研究的經濟現象和理論探索
一、銀行資本約束與信貸緊縮
二、銀行資本約束與風險偏好
三、銀行資本約束的宏觀經濟影響
第三節 銀行資本渠道的內涵
一、銀行資本渠道的界定
二、銀行資本渠道的定位
三、銀行資本渠道的傳導效應

第三章 貨幣政策傳導的銀行資本渠道存在性的理論分析
第一節 銀行資本渠道的宏觀分析
一、宏觀經濟體係的構建
二、資本約束、商業銀行行為調整與貨幣政策
三、銀行資本約束下的宏觀經濟調整
四、仿真模擬
五、研究結論
第二節 銀行資本渠道的微觀分析
一、基本模型構建
二、資本約束下銀行行為調整的模型擴展
三、銀行行為調整與貨幣政策傳導

第四章 貨幣政策傳導的銀行資本渠道存在性的實證檢驗
第一節 銀行資本渠道的自然事件驗證
一、1990-1992年美國經濟衰退中銀行資本渠道驗證
二、2007-2008年全球經濟危機中銀行資本渠道驗證
第二節 我國銀行資本渠道存在性的VAR檢驗
一、VAR方法的原理
二、數據來源與基本處理
三、我國貨幣政策傳導的特徵檢驗
四、銀行資本渠道的檢驗
第三節 我國銀行資本渠道存在性的SFA檢驗
一、研究方法說明
二、數據描述和初步處理
三、SFA分析
四、實證結果

第五章 銀行資本渠道的傳導機理分析
第一節 銀行資本渠道的信貸效應
一、信貸總量效應分析
二、信貸結構效應分析
第二節 銀行資本渠道的資産價格效應
一、基本模型
二、資産價格效應的傳導
第三節 銀行資本渠道的非對稱性效應
一、CC-LM模型
二、引入資本約束的CC-LM模型
三、引入資本約束的CC-LM模型的動態化修正

第六章 銀行資本渠道傳導效應的實證檢驗
第一節 銀行資本渠道的信貸總量效應檢驗
一、銀行資本渠道的信貸總量效應的中國檢驗
二、銀行資本渠道信貸總量效應的跨國檢驗
第二節 銀行資本渠道的信貸結構效應檢驗
一、銀行資本渠道的信貸結構效應的中國檢驗
二、銀行資本渠道的信貸結構效應的跨國檢驗
第三節 銀行資本渠道傳導的資産價格效應檢驗
一、數據及來源
二、資産價格傳導路徑存在性的檢驗
三、資本約束下資産價格傳導的檢驗
四、實證結論
第四節 銀行資本渠道傳導的非對稱性檢驗
一、實證方法選擇
二、實證結果分析

第七章 資本緩衝與貨幣政策傳導的銀行資本渠道
第一節 資本緩衝影響銀行資本渠道的理論分析
一、銀行資本緩衝決策模型
二、銀行資本緩衝的動態變化
三、資本緩衝對銀行資本渠道的影響
第二節 資本緩衝影響銀行資本渠道的實證
一、中國銀行業的實證研究
二、跨國數據的實證檢驗

第八章 總結與應用
第一節 重要結論
一、貨幣政策傳導的銀行資本渠道的存在性
二、銀行資本渠道的傳導效應
三、資本緩衝對銀行資本渠道的動態影響
第二節 成果的運用
一、資本監管政策與貨幣政策的搭配
二、逆周期資本緩衝工具的運用
三、實行彈性資本充足性約束
參考文獻
後記

精彩書摘

　　《貨幣政策傳導的銀行資本渠道研究（J）》：
　　在經濟低迷期，一方麵由於企業信用評級降低導緻貸款違約率上升，商業銀行的風險資産比重增加（資本充足率的分母增加）；另一方麵商業銀行的外源融資渠道受到限製，而由於貸款違約帶來的銀行利潤的降低也使得留存收益降低，銀行的資本金可能減少（分子減少），導緻商業銀行的資本充足率下降。因此在經濟低迷期，商業銀行受到的銀行資本約束是有效約束，將會加大銀行信貸規模的收縮和資産結構的低風險化，擴張性貨幣政策的效果減弱。而在經濟繁榮期，情況正好相反，一方麵由於企業信用評級上升導緻貸款違約率下降，商業銀行的風險資産比重下降（資本充足率的分母減少）；另一方麵由於貸款違約下降的銀行利潤的增加也使得留存收益增加，銀行的資本金可能增加（分子增加），導緻商業銀行的資本充足率上升。因此在經濟繁榮期，商業銀行受到的銀行資本約束是無效約束，將會加大銀行信貸規模的擴張和資産結構的高風險化，緊縮性貨幣政策的效果受到減弱。盡管在經濟低迷期和經濟繁榮期，資本約束都會對貨幣政策的實施産生影響，但影響的方嚮和力度是不一樣的，這就是貨幣政策傳導的銀行資本渠道的非對稱性效應。
　　……
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