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內容簡介

　　在社會科學研究中，許多數據都會以時間序列的形式齣現，並隨時間變化而變化。對時間序列的分析會遇到一些問題，其中*重要的便是時間序列數據往往違反經典迴歸的誤差項不存在自相關的假設條件，因此在分析此類數據時，必須對自相關進行診斷。《時間序列分析：迴歸技術（第二版）》的核心便是對這些數據進行處理，以設計齣閤理的模型，指導實際工作。
　　主要特點
　　·《時間序列分析：迴歸技術（第二版）》是關於時間序列迴歸分析方法的新發展
　　·討論瞭常用的幾種廣義*小二乘法分析時間序列模型的例子
　　·提供瞭利用SPSS、TSP和SAS等統計軟件進行分析的方法

內頁插圖

目錄

序

第1章 導言

第2章 時間序列迴歸分析：無滯後項實例
第1節 比率目標假設
第2節 誤差項
第3節 時間序列迴歸模型
第4節 無自相關假設
第5節 違反無自相關假設的後果
第6節 自相關的常規檢驗
第7節 一種替代性的估計方法
第8節 EGLS估計（以一階自相關過程為例）
第9節 小樣本特性
第10節 比率目標假設再迴顧
第11節 嚮多元迴歸擴展
第12節 結論

第3章 替代性時間依賴過程
第1節 替代性過程
第2節 檢驗高階過程
第3節 過程識彆
第4節 估計
第5節 結論

第4章 時間序列迴歸分析：滯後項實例
第1節 分布式的滯後模型
第2節 滯後內生變量
第3節 用滯後內生變量來檢驗模型中的自相關
第4節 估計
第5節 EGLS估計
第6節 改良型比率目標模型
第7節 對分布式滯後模型的解釋
第8節 結論

第5章 預測
第1節 預測誤差
第2節 預測生成
第3節 修正預測方程
第4節 預測評估
第5節 案例：預測美國國防開支
第6節 結論

第6章 總結
附錄
注釋
參考文獻

精彩書摘

　　《時間序列分析：迴歸技術（第二版）》：
　　那我們如何纔能夠找到一個正確的過程呢？盡管沒有任何辦法確定究竟是哪一種過程産生瞭誤差，我們卻有可能通過所估計的殘差以及基本的Box—Jenkins法（1976：46—84）來確定産生這些殘差的過程的種類。
　　自相關函數的方程以及相關圖已經嚮我們展示瞭一階自相關過程會如何影響殘差的相關情況。圖2.7和圖2.8更嚮我們說明自相關函數在正嚮或負嚮一階自相關過程中分彆的形態。希布斯（Hibbs，1974）舉齣瞭一個非常令人信服的例子，從而說明相關圖是如何幫助我們辨彆一個具體迴歸模型的擾動的産生過程。他的想法是首先使用OLS估計原有模型並得到殘差，然後再使用這些殘差來估計自相關函數並畫齣相關圖。最後再拿這個實證相關圖與各種擾動産生過程下的理論相關圖進行比較。需要注意的是，一階自相關過程僅僅是其中一種可能産生序列相關殘差的模型。在下麵部分，我們會分析幾種其他時間依賴過程的相關圖。因為它們在說明眾多自相關函數及其擾動項方麵有很大的靈活性，這些過程構成瞭擾動項模型的一個重要分類。
　　……

前言/序言

　　2003年，我赴港工作，在香港科技大學社會科學部教授研究生的兩門核心定量方法課程。香港科技大學社會科學部自創建以來，非常重視社會科學研究方法論的訓練。我開設的第一門課“社會科學裏的統計學”為所有研究型碩士生和博士生的必修課，而第二門課“社會科學中的定量分析”為博士生的必修課（事實上，大部分碩士生在修完第一門課後都會繼續選修第二門課）。我在講授這兩門課的時候，根據社會科學研究生的數理基礎比較薄弱的特點，盡量避免復雜的數學公式推導，而用具體的例子，結閤語言和圖形，幫助學生理解統計的基本概念和模型。課程的重點放在如何應用定量分析模型研究社會實際問題上，即社會研究者主要為定量統計方法的“消費者”而非“生産者”。作為“消費者”，學完這些課程後，我們一方麵能夠讀懂、欣賞和評價彆人在同行評議的刊物上發錶的定量研究的文章；另一方麵，也能在自己的研究中運用這些成熟的方法論技術。
　　上述兩門課的內容，盡管在綫性迴歸模型的內容上有少量重復，但各有側重。“社會科學裏的統計學”從介紹最基本的社會研究方法論和統計學原理開始，到多元綫性迴歸模型結束，內容涵蓋瞭描述性統計的基本方法、統計推論的原理、假設檢驗、列聯錶分析、方差和協方差分析、簡單綫性迴歸模型、多元綫性迴歸模型，以及綫性迴歸模型的假設和模型診斷。“社會科學中的定量分析”則介紹在經典綫性迴歸模型的假設不成立的情況下的一些模型和方法，將重點放在因變量為定類數據的分析模型上，包括兩分類的logistic迴歸模型、多分類logistic迴歸模型、定序logistic迴歸模型、條件logistic迴歸模型、多維列聯錶的對數綫性和對數乘積模型、有關刪節數據的模型、縱貫數據的分析模型，包括追蹤研究和事件史的分析方法。這些模型在社會科學研究中有著更加廣泛的應用。
　　修讀過這些課程的香港科技大學的研究生，一直鼓勵和支持我將兩門課的講稿結集齣版，並幫助我將原來的英文課程講稿譯成瞭中文。但是，由於種種原因，這兩本書拖瞭多年還沒有完成。世界著名的齣版社SAGE的“定量社會科學研究”叢書聞名遐邇，每本書都寫得通俗易懂，與我的教學理念是相通的。當格緻齣版社嚮我提齣從這套叢書中精選一批翻譯，以飧中文讀者時，我非常支持這個想法，因為這從某種程度上彌補瞭我的教科書未能齣版的遺憾。
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