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内容简介

　　在社会科学研究中，许多数据都会以时间序列的形式出现，并随时间变化而变化。对时间序列的分析会遇到一些问题，其中*重要的便是时间序列数据往往违反经典回归的误差项不存在自相关的假设条件，因此在分析此类数据时，必须对自相关进行诊断。《时间序列分析：回归技术（第二版）》的核心便是对这些数据进行处理，以设计出合理的模型，指导实际工作。
　　主要特点
　　·《时间序列分析：回归技术（第二版）》是关于时间序列回归分析方法的新发展
　　·讨论了常用的几种广义*小二乘法分析时间序列模型的例子
　　·提供了利用SPSS、TSP和SAS等统计软件进行分析的方法

内页插图

目录

序

第1章 导言

第2章 时间序列回归分析：无滞后项实例
第1节 比率目标假设
第2节 误差项
第3节 时间序列回归模型
第4节 无自相关假设
第5节 违反无自相关假设的后果
第6节 自相关的常规检验
第7节 一种替代性的估计方法
第8节 EGLS估计（以一阶自相关过程为例）
第9节 小样本特性
第10节 比率目标假设再回顾
第11节 向多元回归扩展
第12节 结论

第3章 替代性时间依赖过程
第1节 替代性过程
第2节 检验高阶过程
第3节 过程识别
第4节 估计
第5节 结论

第4章 时间序列回归分析：滞后项实例
第1节 分布式的滞后模型
第2节 滞后内生变量
第3节 用滞后内生变量来检验模型中的自相关
第4节 估计
第5节 EGLS估计
第6节 改良型比率目标模型
第7节 对分布式滞后模型的解释
第8节 结论

第5章 预测
第1节 预测误差
第2节 预测生成
第3节 修正预测方程
第4节 预测评估
第5节 案例：预测美国国防开支
第6节 结论

第6章 总结
附录
注释
参考文献

精彩书摘

　　《时间序列分析：回归技术（第二版）》：
　　那我们如何才能够找到一个正确的过程呢？尽管没有任何办法确定究竟是哪一种过程产生了误差，我们却有可能通过所估计的残差以及基本的Box—Jenkins法（1976：46—84）来确定产生这些残差的过程的种类。
　　自相关函数的方程以及相关图已经向我们展示了一阶自相关过程会如何影响残差的相关情况。图2.7和图2.8更向我们说明自相关函数在正向或负向一阶自相关过程中分别的形态。希布斯（Hibbs，1974）举出了一个非常令人信服的例子，从而说明相关图是如何帮助我们辨别一个具体回归模型的扰动的产生过程。他的想法是首先使用OLS估计原有模型并得到残差，然后再使用这些残差来估计自相关函数并画出相关图。最后再拿这个实证相关图与各种扰动产生过程下的理论相关图进行比较。需要注意的是，一阶自相关过程仅仅是其中一种可能产生序列相关残差的模型。在下面部分，我们会分析几种其他时间依赖过程的相关图。因为它们在说明众多自相关函数及其扰动项方面有很大的灵活性，这些过程构成了扰动项模型的一个重要分类。
　　……

前言/序言

　　2003年，我赴港工作，在香港科技大学社会科学部教授研究生的两门核心定量方法课程。香港科技大学社会科学部自创建以来，非常重视社会科学研究方法论的训练。我开设的第一门课“社会科学里的统计学”为所有研究型硕士生和博士生的必修课，而第二门课“社会科学中的定量分析”为博士生的必修课（事实上，大部分硕士生在修完第一门课后都会继续选修第二门课）。我在讲授这两门课的时候，根据社会科学研究生的数理基础比较薄弱的特点，尽量避免复杂的数学公式推导，而用具体的例子，结合语言和图形，帮助学生理解统计的基本概念和模型。课程的重点放在如何应用定量分析模型研究社会实际问题上，即社会研究者主要为定量统计方法的“消费者”而非“生产者”。作为“消费者”，学完这些课程后，我们一方面能够读懂、欣赏和评价别人在同行评议的刊物上发表的定量研究的文章；另一方面，也能在自己的研究中运用这些成熟的方法论技术。
　　上述两门课的内容，尽管在线性回归模型的内容上有少量重复，但各有侧重。“社会科学里的统计学”从介绍最基本的社会研究方法论和统计学原理开始，到多元线性回归模型结束，内容涵盖了描述性统计的基本方法、统计推论的原理、假设检验、列联表分析、方差和协方差分析、简单线性回归模型、多元线性回归模型，以及线性回归模型的假设和模型诊断。“社会科学中的定量分析”则介绍在经典线性回归模型的假设不成立的情况下的一些模型和方法，将重点放在因变量为定类数据的分析模型上，包括两分类的logistic回归模型、多分类logistic回归模型、定序logistic回归模型、条件logistic回归模型、多维列联表的对数线性和对数乘积模型、有关删节数据的模型、纵贯数据的分析模型，包括追踪研究和事件史的分析方法。这些模型在社会科学研究中有着更加广泛的应用。
　　修读过这些课程的香港科技大学的研究生，一直鼓励和支持我将两门课的讲稿结集出版，并帮助我将原来的英文课程讲稿译成了中文。但是，由于种种原因，这两本书拖了多年还没有完成。世界著名的出版社SAGE的“定量社会科学研究”丛书闻名遐迩，每本书都写得通俗易懂，与我的教学理念是相通的。当格致出版社向我提出从这套丛书中精选一批翻译，以飧中文读者时，我非常支持这个想法，因为这从某种程度上弥补了我的教科书未能出版的遗憾。
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