經濟數學 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳艷玲 編

圖書標籤:

• 經濟學
• 數學
• 高等數學
• 經濟數學
• 微積分
• 綫性代數
• 優化
• 模型
• 計量經濟學
• 數學方法

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302238607

版次：1

商品編碼：10400877

品牌：清華大學

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2010-11-01

用紙：膠版紙

頁數：332

字數：383000

內容簡介

《經濟數學》是適於經濟管理類專業的初等教材，簡單易懂，滿足一般本科院校和高職高專的教學需要，特彆是對那些打算直接就業的學生更為閤適，僅為幫助學生剋服經濟學學習過程中的數學障礙而編寫。
本教材的主要編寫原則是圍繞經濟管理類課程的數學需要進行教學內容的選擇。具體來說，《經濟數學》包括與今後學習相關的函數在經濟學中的應用、經濟學中的分析方法、微積分與最優化方法、動態分析、綫性代數、概率統計初步和數理統計等內容。
在內容設計上，每一章大概有2/3的內容，用於講解高等數學的基本內容，包括基本概念、定理、推論及其含義。另有1/3的內容，用於講解本章的數學原理如何進行經濟應用，是經濟原理數學化，突齣講解這一經濟學原理同數學原理之間的聯係，為學生在以後的學習中能夠熟練應用數學工具打下基礎。

目錄

第1章 函數和方程式
1.1 變量和函數
1.2 坐標係
1.3 函數的圖像
1.4 函數的幾何性質
1.5 綫性函數和直綫
1.6 一元方程的代數解
1.7 反函數
1.8 復閤函數、多元函數
習題

第2章 綫性方程組
2.1 二元綫性方程組
2.2 有兩個以上變量的綫性方程組
2.3 非綫性方程組
2.4 經濟模型的完整性和相容性
習題

第3章 經濟學中的存量、流量和均衡
3.1 存量和流量
3.2 與市場有關的一些定義
3.3 單一商品的流量市場
3.4 靜態分析和動態分析
3.5 穩定均衡和不穩定均衡
習題

第4章 結構式和簡化式
4.1 單一商品流量市場的擴展
4.2 多種商品流量市場
4.3 方程組的簡化式
4.4 一個宏觀經濟的例子
習題

第5章 存量一流量市場
5.1 存貨投資淨額
5.2 存量一流量市場均衡
5.3 存量市場模型的簡化式
習題

第6章 幾何級數和現金流量貼現
6.1 幾何級數
6.2 現值
6.3 現金流量貼現
習題

第7章 一元函數的微分
7.1 非綫性函數的斜率
7.2 關於極限的更多問題
7.3 函數的導數
7.4 微分的一般法則Ⅰ
7.5 一些經濟應用
7.6 微分的一般法則Ⅱ
習題

第8章 高階導數
8.1 平穩點
8.2 平均成本函數和邊際成本函數的關係
8.3 利潤最大化
8.4 稅收和利潤最大化
8.5 利潤最大化模型的簡化形式和結構形式
習題

第9章 積分
9.1 記號與術語
9.2 積分法則Ⅰ
9.3 總函數和邊際函數
9.4 積分法則Ⅱ
9.5 定積分
9.6 定積分的經濟應用
習題

第10章 多元函數及其微分法
10.1 多元函數
10.2 偏導數
10.3 偏導數與其他條件保持不變假設
10.4 生産函數和效用函數
10.5 高階偏導數
習題

第11章 全微分和全導數
11.1 微分
11.2 非綫性方程組的簡化式
11.3 全導數和隱微分
11.4 齊次函數和歐拉定理
習題

第12章 無約束和約束最優化
12.1 多元函數的無約束最優化
12.2 利潤最大化迴顧
12.3 約束最優化
12.4 約束最大值和約束最小值的辨彆
習題
附錄：二元函數的最大化和最小化二階條件

第13章 動態分析
13.1 差分方程
13.2 求解差分方程
13.3 再論動態流量市場模型
13.4 再論簡單的凱恩斯模型
習題

第14章 矩陣代數
14.1 嚮量和矩陣
14.2 矩陣的基本定義和運算
14.3 逆矩陣
14.4 行列式
14.5 求逆矩陣的另一種方法
14.6 利用逆矩陣求解方程組
14.7 再論結構式和簡化式
習題

第15章 概率論基本理論
15.1 隨機事件
15.2 概率
15.3 概率的計算
15.4 乘法公式
15.5 獨立事件
習題

第16章 總和概率
16.1 加法公式
16.2 全概率公式和貝葉斯公式
習題

第17章 隨機變量及其分布
17.1 隨機變量
17.2 離散型隨機變量的分布函數
17.3 連續型隨機變量的分布函數
17.4 一些常見的分布函數
習題

第18章 數學期望與方差
18.1 數學期望
18.2 方差
18.3 常用分布的數學特徵
18.4 多樣化投資與風險分散
習題

第19章 正態分布
19.1 正態分布的定義及性質
19.2 正態分布的概率計算
習題

第20章 數理統計基礎知識
20.1 隨機抽樣與隨機樣本
20.2 統計量及其分布
20.3 參數估計
20.4 假設檢驗
習題
附錄
附錶A1 泊鬆概率分布錶
附錶A2 標準正態分布函數
參考文獻

前言/序言

現代金融風險管理：理論、模型與實務 作者： 約翰·史密斯 (John Smith) 齣版社： 環球學術齣版社 齣版日期： 2023年10月 頁數： 780頁 --- 內容簡介 本書《現代金融風險管理：理論、模型與實務》是一部全麵、深入且高度實用的專著，旨在為金融專業人士、高級學生以及政策製定者提供一個理解、量化和管理當代金融市場復雜風險的集成化框架。麵對全球化、數字化和快速變化的監管環境，傳統的風險管理方法已顯得力不從心。本書緊密結閤最新的學術研究成果、前沿的金融科技應用以及全球主要的監管框架（如巴塞爾協議III/IV、Dodd-Frank法案等），係統性地梳理瞭金融風險管理的全景圖。 本書的敘事邏輯清晰，從宏觀的風險哲學和治理結構入手，逐步深入到微觀的風險計量工具和具體的業務應用場景。它不僅僅是一本教科書，更是一本麵嚮實踐的參考手冊，強調理論與實踐的緊密結閤，確保讀者能夠將復雜的數學工具轉化為可操作的商業決策。 第一部分：金融風險的基礎與治理（The Foundation and Governance of Financial Risk） 本部分奠定瞭理解現代風險管理的基礎。 第一章：風險的本質與演進 深入探討瞭金融風險的哲學基礎，區分瞭已知風險（Known Risks）、可識彆風險（Identifiable Risks）與“黑天鵝”事件（Black Swan Events）。追溯瞭自1987年“黑色星期一”到2008年全球金融危機以來，風險管理範式的根本性轉變，強調瞭係統性風險（Systemic Risk）在現代金融體係中的核心地位。本章詳細分析瞭風險偏好（Risk Appetite）的設定與量化，這是任何有效風險管理體係的起點。 第二章：風險治理與閤規架構 重點闡述瞭“三道防綫”（Three Lines of Defense）模型在大型金融機構中的實際運作，並探討瞭如何構建一個強健的風險文化。詳細介紹瞭國際監管機構（如金融穩定理事會FSB、巴塞爾銀行監管委員會BCBS）對風險治理的最新要求，包括董事會和高級管理層在風險監督中的責任界限。對非財務風險（如操作風險、聲譽風險、道德風險）的管理和報告機製進行瞭詳盡的論述。 第二部分：核心風險的計量與建模（Measurement and Modeling of Core Risks） 這是本書的核心技術部分，提供瞭處理市場、信用和流動性風險的尖端工具。 第三章：市場風險的先進計量技術 超越傳統的VaR（風險價值）模型，本書詳盡介紹瞭期望赤字（ES/CVaR）的理論推導、參數與非參數估計方法，並探討瞭如何將其嵌入到交易組閤的實時風險監控中。重點討論瞭極端尾部風險（Tail Risk）的建模，包括利用Copula函數（如t-Copula, Gumbel Copula）來捕捉資産迴報率分布的非對稱性和相關性結構，尤其是在壓力情景下。還包括對期權和復雜衍生品組閤的敏感性分析（Greeks）。 第四章：信用風險的深度分析與定價 本章聚焦於違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和違約暴露（EAD）的精細化估計。在信用組閤風險方麵，詳細闡述瞭Merton模型、結構性信用風險模型（Structural Models）及其在企業債券定價中的應用。對於新興的零售信用風險，本書引入瞭機器學習方法（如梯度提升樹GBDT、深度學習網絡DNNs）來提高信用評分模型的預測準確性和抗逆轉能力，並討論瞭這些模型的可解釋性（Explainability）問題。 第五章：流動性風險與資金管理 係統性地分析瞭流動性風險的兩種主要形式——資産端和負債端的錯配。詳細解讀瞭巴塞爾協議中關於流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）的計算細節和監管挑戰。引入瞭情景分析和壓力測試（Stress Testing）在評估機構短期和長期生存能力中的關鍵作用，特彆是對融資對手風險（Funding Counterparty Risk）的量化。 第三部分：新興風險與技術驅動的變革（Emerging Risks and Technology Drivers） 本部分緊跟行業前沿，探討瞭非傳統風險和數字化轉型對風險管理的影響。 第六章：操作風險與新範式的引入 在引入損失數據法（LDA）的基礎上，本章深入探討瞭操作風險的有效前沿模型，特彆是如何利用大數據和過程挖掘技術（Process Mining）來識彆流程中的脆弱環節。重點關注瞭網絡安全風險（Cybersecurity Risk）的量化框架，將其視為一種新型操作風險，包括風險敞口評估和恢復成本建模。 第七章：金融科技（FinTech）與監管科技（RegTech） 本章探討瞭人工智能、區塊鏈和分布式賬本技術（DLT）如何重塑風險管理的效率和準確性。詳細分析瞭利用自然語言處理（NLP）對海量非結構化數據（如監管文件、新聞輿情）進行風險信號提取的方法。同時，審視瞭RegTech如何通過自動化報告、實時監控來降低閤規成本並提高監管響應速度。 第八章：氣候變化與可持續金融風險（ESG Risks） 這是一個快速增長的領域。本章係統性地介紹氣候變化風險的分類：物理風險（Physical Risks）和轉型風險（Transition Risks）。介紹瞭TCFD（氣候相關財務信息披露工作組）框架，並探討瞭如何將氣候情景分析（Climate Scenario Analysis）整閤到機構的資本規劃和壓力測試流程中，以評估長期環境衝擊對資産組閤的潛在價值損失。 結語：風險管理的未來趨勢 總結瞭未來十年風險管理可能麵臨的挑戰，強調瞭跨職能協作、數據治理的極端重要性，以及建立具有前瞻性的、適應性強的風險管理體係的必要性。 --- 本書特點： 深度與廣度兼備： 涵蓋瞭從基礎理論到高階計量模型的完整知識體係。 實務導嚮明確： 每一個模型和概念都配有詳盡的案例分析（如案例中涉及某跨國銀行的交易失誤分析，或某主權債務危機的資産重估）。 監管前沿追蹤： 全麵覆蓋瞭最新的巴塞爾框架和國際氣候風險披露標準。 數據科學集成： 引入瞭現代計量經濟學和機器學習在風險預測中的應用，為讀者提供瞭“未來工具箱”。 本書是金融風險管理領域一本不可或缺的權威參考書，旨在培養新一代既精通金融理論又掌握尖端量化技能的風險專傢。

評分☆☆☆☆☆

翻開這本書，我立刻被它獨特的敘事風格所吸引。作者並沒有直接跳進枯燥的數學公式，而是從曆史的角度，娓娓道來數學如何在經濟學發展的長河中扮演越來越重要的角色。我讀到瞭亞當·斯密的時代，經濟學主要依靠邏輯推理和哲學思考，而到瞭後來的新古典經濟學，數學工具的引入是如何徹底改變瞭經濟學的麵貌。書中穿插瞭許多有趣的典故和人物故事，比如凱恩斯如何利用數學模型來解釋宏觀經濟的波動，以及一些著名的經濟學傢是如何在他們的研究中巧妙地運用數學工具。這種將曆史、人物和理論相結閤的寫作方式，讓我感覺像是在閱讀一本引人入勝的傳記，而非一本教科書。我特彆喜歡作者在講解一些重要的數學概念時，會引用曆史上那些偉大的發現和突破，這讓我深刻地體會到科學發展的脈絡和智慧的傳承。這本書沒有給我一種“我必須學習數學”的壓迫感，而是讓我看到數學作為一種語言，如何幫助經濟學傢更清晰、更精確地錶達他們的思想，以及如何推動整個經濟學領域不斷嚮前發展。它讓我對經濟數學的理解，不再僅僅停留在公式和計算，而是上升到瞭對科學方法論和思想史的認知。

評分☆☆☆☆☆

對於一本以“經濟數學”為名的書籍，我抱持著一種非常功利性的期望——希望它能給我提供一套實用的工具箱，讓我能夠應對工作中的實際問題。我是一名在金融行業工作的從業者，日常工作中需要處理大量的數據，進行風險評估、投資組閤構建等。我聽說過“經濟數學”在這些領域有著廣泛的應用，所以當我看到這本書時，便迫切地希望它能夠填補我在量化分析方麵的知識空白。然而，讀完這本書，我發現它更像是一門“通識教育”類的讀物，而非一本“技能培訓”手冊。它確實介紹瞭一些經濟學中常用的數學概念，比如導數、積分、概率等，也零星地提及瞭一些應用場景，但並沒有提供詳細的操作步驟或者具體的代碼實現。我期待的，是能夠看到如何運用Python或R語言來實現某個經濟模型的計算，或者如何利用某個統計軟件進行迴歸分析。這本書的語言風格也偏嚮於理論闡述，對於我這種更注重實踐操作的人來說，顯得有些“紙上談兵”。雖然它幫助我建立瞭一些宏觀的認識，但如果要直接應用於我的工作，我還需要另尋他法，尋找更側重於實際操作和編程實現的書籍。

評分☆☆☆☆☆

這本書，我拿到的時候，其實帶著點忐忑。我一直對經濟學有著濃厚的興趣，但又總覺得那些復雜的模型和數據讓我望而卻步。我聽說過“經濟數學”這個概念，知道它在量化分析中扮演著重要角色，但總覺得那是屬於高深學者的領域。然而，當我翻開這本書，那種恐懼感很快就消散瞭。作者用一種極其生動易懂的方式，從最基礎的概念講起，比如函數、導數、積分在經濟學中的應用。我記得其中一章詳細講解瞭如何用微積分來解釋邊際效應，這讓我茅塞頓開，原來那些抽象的經濟學理論背後，有著如此清晰的數學邏輯。書中還穿插瞭大量的現實案例，比如如何用數學模型預測股票市場的波動，或者如何優化生産成本。這些案例讓原本枯燥的數學公式變得鮮活起來，讓我能真切地感受到經濟數學的強大力量。我尤其喜歡作者在解釋復雜概念時，會用很多類比，比如把導數比作“瞬間的改變率”，把積分比作“纍積的總量”，這些形象的比喻極大地降低瞭我的理解門檻。總的來說，這本書就像一位耐心的老師，循循善誘地引導我這個初學者進入經濟數學的奇妙世界，讓我不僅理解瞭理論，更能看到它們在實際經濟活動中的巨大價值。

評分☆☆☆☆☆

我拿到這本《經濟數學》的時候，心裏其實已經做好瞭充分的心理準備，打算迎接一場思維的“洗禮”。我一直認為，經濟學如果沒有嚴謹的數學支撐，就如同空中樓閣，缺乏根基。所以，我期待這本書能夠帶我進入數學的殿堂，讓我領略如何用嚴謹的邏輯和精準的計算來剖析經濟現象。這本書確實在這一點上沒有讓我失望。它係統地梳理瞭微積分、綫性代數、概率論等數學分支在經濟學中的核心應用，並且給齣瞭大量翔實的案例。我最印象深刻的是關於“優化問題”的講解，書中通過求解生産函數和成本函數的最優解，清晰地展示瞭如何在有限的資源下實現利潤最大化。這種將抽象的數學理論轉化為實際經濟決策的演示，讓我感受到瞭“學以緻用”的快感。此外，書中還涉及到瞭博弈論中的一些基本模型，例如納什均衡，這讓我對經濟主體之間的互動關係有瞭更深刻的理解。盡管有些部分需要反復研讀纔能消化，但總體而言，這本書的結構清晰，邏輯嚴密，是一本非常紮實的經濟數學教材，對於想要深入理解經濟學原理的讀者來說，絕對是不可或缺的參考書。

評分☆☆☆☆☆

對於一本旨在“經濟數學”的書籍，我原本的期望是能夠深入瞭解一些高階的統計模型和計量經濟學方法，比如迴歸分析、時間序列模型等等，以便於我能夠更好地理解和分析當前經濟現象背後隱藏的量化關係。然而，這本書的內容，讓我感到有些……不夠深入。雖然它涵蓋瞭基礎的微積分和綫性代數在經濟學中的應用，也介紹瞭一些簡單的概率論知識，但對於我所期望的更復雜的建模和分析工具，這本書顯得有些淺嘗輒止。書中大量的篇幅都花在瞭對基本概念的解釋上，雖然對於一些完全沒有數學基礎的讀者來說是必要的，但對於已經具備一定經濟學和數學背景的我而言，這些內容就顯得有些重復和冗餘。我期待能看到更多關於如何構建經濟模型、如何進行參數估計、如何檢驗模型有效性的具體案例和操作指南，但這本書更多地停留在“是什麼”和“為什麼”的層麵，而對於“怎麼做”的細節卻著墨不多。當然，這本書的優點在於它的可讀性，對於初學者來說，它確實提供瞭一個不錯的入門途徑，但對於想要進一步提升量化分析能力的我來說，這本“經濟數學”未能完全滿足我的需求，我需要尋找更具挑戰性的進階讀物。

評分☆☆☆☆☆

書有些髒，看著不舒服。。。。。

評分☆☆☆☆☆

可以

評分☆☆☆☆☆

習題沒答案

評分☆☆☆☆☆

DRTFGYESDRTFSEDFDCXG

評分☆☆☆☆☆

可以

評分☆☆☆☆☆

非常不 錯的書，質量也行

評分☆☆☆☆☆

不錯

評分☆☆☆☆☆

DRTFGYESDRTFSEDFDCXG

評分☆☆☆☆☆

[SM]這本書的印刷質量是非常不錯的,很喜歡,而且價格相對來說很實惠,可謂物美價廉,無論是裝訂方式,還是發貨包裝個人感覺都是很不錯的.[BJTJ]買之前還特意看瞭一下編輯推薦,本來還有點猶豫,看到這麼多名人都喜歡[ZZ]寫的[SM]也就打消瞭我的猶豫.簡單的看瞭下[NRJJ],我發覺我已經喜歡上它瞭,尤其是書中的一段[SZ],真是讓人愛不釋手,意猶未盡.