2017华图·银行业专业人员初级职业考试专用教材：风险管理（视频版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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华图银行业专业人员初级职业资格考试研究中心 著

图书标签:

• 银行业
• 风险管理
• 初级职称
• 华图
• 教材
• 职业资格
• 考试
• 2017
• 视频
• 金融

出版社： 中国商业出版社

ISBN：9787504492623

版次：1

商品编码：12095532

包装：平装

开本：16开

出版时间：2016-02-01

用纸：胶版纸

编辑推荐

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内容简介

银行业专业人员初级职业资格考试每年举行两次，在第二、四季度进行，采用计算机闭卷答题方式。考试科目为《银行业法律法规与综合能力》和《银行业专业实务》。《银行业法律法规与综合能力》为必考科目；《银行业专业实务》分为五类，即《个人理财》《风险管理》《公司信贷》《个人贷款》和《银行管理》，考生任意选择五门中的一门。针对这一特点，华图教育特邀知名专家、学者共同编写了本套《银行业专业人员初级职业资格考试专用教材——历年真题及全真密押模拟试卷》系列丛书，帮助考生提高复习效率，顺利通过考试。本套试卷的试题安排、体例设计均体现了新的理念，试卷的形式及内容充分考虑了大部分考生的复习习惯，有助于考生科学备考。试卷中收录的试题数量众多，基本涵盖每个必考知识点，让考生在备考过程中将各个知识点练透、练活，一步一个脚印，扎实掌握每个知识点。

作者简介

华图银行业专业人员初级职业资格考试研究中心隶属于北京华图宏阳图书有限公司，凝聚了多家名校的知名学者及业内著名的培训教师。该研究中心致力于银行业专业人员初级职业资格认证考试的研究，出版发行符合考生需求的教辅图书。其编写的《银行业专业人员职业资格考试讲义、真题、预测三合一》《银行业专业人员职业资格考试后8套题》等考试辅导用书，为考生提供备考、练习及自测的全方位服务，在全国各地引起了强烈反响，得到了考生的一致认可和推荐。

目录

章风险管理基础1
思维导图1
节风险管理的基本概念2
第二节商业银行风险管理的发展5
第三节商业银行风险管理与资本管理7
高频考点预测试题8
参考答案及解析11
第二章风险管理体系15
思维导图15
节风险管理16
第二节风险偏好和风险文化18
第三节风险限额22
第四节风险政策、流程24
第五节风险数据与IT系统26
第六节内部控制与内部审计28
高频考点预测试题30
参考答案及解析34
第三章信用风险管理39
思维导图39
节信用风险识别40
第二节信用风险计量44
第三节信用风险监测与报告46
第四节信用风险控制52
第五节信用风险抵补55
高频考点预测试题56
参考答案及解析60
第四章市场风险管理64
思维导图64
节市场风险识别65
第二节市场风险计量67
第三节市场风险监控与报告69
第四节银行账户利率风险管理72
高频考点预测试题74
参考答案及解析76
第五章操作风险管理79
思维导图79
节操作风险概述80
第二节操作风险管理工具83
第三节主要业务操作风险控制85
第四节业务外包风险管理94
第五节信息科技风险管理96
高频考点预测试题99
参考答案及解析103
第六章流动性风险管理109
思维导图109
节流动性风险概述110
第二节流动性风险的识别与分析112
第三节流动性风险的计量与评估113
第四节流动性风险的监测与控制116
高频考点预测试题121
参考答案及解析125
第七章其他风险管理130
思维导图130
节国别风险管理131
第二节声誉风险管理135
第三节战略风险管理137
第四节新产品/业务风险管理139
第五节反洗钱管理141
高频考点预测试题143
参考答案及解析146
第八章银行监管与市场约束149
思维导图149
节银行监管150
第二节市场约束152
高频考点预测试题154
参考答案及解析157
附录一重要公式汇总160
《风险管理》重要公式汇总160
附录二162
银行业专业人员职业资格考试银行业专业实务—风险管理试题162
参考答案及解析180

精彩书摘

二、监管资本的构成（★★★）
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。
1.核心一级资本
核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
2. 其他一级资本
其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分。
3.二级资本
二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。
三、低资本充足率要求（★★★）
中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求：
（1）低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；
（2）储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0-2��5%的逆周期资本要求；
（3）系统重要性银行附加资本要求，为1%；
（4）以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。
2013年1月1日《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11��5%和10��5%。

资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监管资本。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

一、单项选择题（以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分）
1.（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。
A. 保险；确定性B. 风险；不确定性
C. 保险；不确定性 D. 风险；确定性
2.在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。
A. 已造成损失B. 预期损失
C. 非预期损失D. 灾难性损失
3.()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A. 保险公司B. 证券公司
C. 银行中介D. 商业银行

前言/序言

银行业专业人员职业资格考试每年举行两次，分别在第二、第四季度举行。考试采用计算机闭卷答题方式。考试科目为《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》《风险管理》《公司信贷》《个人贷款》《银行管理》五个专业类别，考生可任意选择其中一科。考试题型全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。
针对这一变化，华图银行业专业人员职业资格考试研究中心特邀知名专家、学者严格依据考试大纲，编写了《银行业专业人员职业资格考试专用教材》系列丛书，力图帮助考生掌握复习重点，提高复习效率，顺利通过考试。

银行业风险管理实务精要：面向未来挑战的系统性指南 本书聚焦于当前全球银行业面临的复杂风险格局，旨在为从业人员提供一套全面、深入且高度实用的风险管理理论框架与操作工具。本书内容紧密围绕银行业务的真实运行场景，涵盖了从宏观审慎要求到微观操作层面的各项关键议题，确保读者能够掌握前沿的风险识别、计量、监控与应对技能。 第一部分：现代银行业风险概览与监管基石 本部分首先勾勒出当代商业银行风险管理的宏观图景。我们详细阐述了当前全球金融市场结构变化、技术革新（如金融科技与数字化转型）对传统风险管理模式带来的冲击与机遇。重点剖析了系统性风险的演变路径，以及银行在应对气候变化、地缘政治波动等新型风险时的责任与挑战。 随后，本书深入探讨了监管环境的演进。我们将巴塞尔协议III（及向巴塞尔IV的过渡）作为核心监管框架进行系统梳理，重点解析了资本充足率计算、杠杆率要求、大额风险暴露管理等关键指标的最新标准。此外，我们对各国/地区（如中国银保监会、欧洲央行、美联储）在特定风险领域的最新监管要求进行了横向比较，帮助读者理解全球监管趋同性与本土化实践的差异。 第二部分：核心风险领域的深入剖析与量化模型 本书的核心篇幅致力于对银行面临的几大核心风险进行深度解构和量化实践指导。 一、信用风险管理：从传统到前沿 本章节详细阐述了信用风险管理的整个生命周期。我们首先回归基础，阐释了违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的计量方法，并区分了内部评级法（IRB）的基础与高级方法的应用门槛与模型构建要点。 进阶内容着重于压力测试与情景分析在信用风险管理中的实际运用。我们构建了多维度、跨周期的压力情景（如宏观经济急剧衰退、特定行业集中度风险暴露），并演示了如何利用蒙特卡洛模拟等技术对信贷资产组合进行前瞻性风险评估。此外，对资产组合管理（APM）中预期损失（EL）和非预期损失（UL）的平衡策略进行了详尽论述。 二、市场风险的精细化管理 市场风险部分涵盖了利率风险、汇率风险、股票风险和大宗商品风险。重点在于风险价值（VaR）模型的选择与校准。本书详细对比了历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法的优劣，并特别指出了修正后的VaR（如条件风险价值CVaR/ES）在捕捉尾部风险方面的优势。对于利率风险，我们深入讲解了久期分析、凸性分析，以及如何利用利率衍生工具（如互换、期权）进行套期保值和风险中性定价。 三、操作风险与新风险维度的整合 操作风险的管理被提升到战略高度。我们不再仅限于事件驱动的损失数据库（LDB）记录，而是侧重于前瞻性风险指标（KRIs）的构建与应用。本书提供了如何将操作风险与业务流程自动化（RPA）、第三方托管风险相结合的实操案例。 同时，我们开辟了对声誉风险、合规风险的专题分析。特别是针对日益重要的反洗钱（AML）和制裁合规，我们探讨了利用大数据和人工智能技术提升交易监控有效性的前沿方法。 第四部分：风险治理、内部控制与技术赋能 有效的风险管理离不开健全的治理结构。本部分讨论了三道防线模型的有效运作机制，强调了董事会和高级管理层在风险文化塑造中的领导作用。我们详细阐述了风险偏好声明（Risk Appetite Statement, RAS）的制定流程、量化指标设定及其在日常决策中的集成方式。 在技术层面，本书探讨了如何构建集成化的风险信息系统（IRIS），实现风险数据的集中采集、标准化处理和实时报告。我们分析了大数据、机器学习在信用评分优化、欺诈检测和反洗钱模型中的具体应用潜力，旨在帮助银行实现从“事后反应”到“事前预警”的风险管理范式转变。 本书特色： 强调实务应用： 案例丰富，模型讲解力求清晰易懂，直接对应银行内部的风险管理部门需求。 前瞻性视野： 紧密追踪国际金融监管和技术创新的最新动态。 系统性整合： 不将各项风险孤立讨论，而是着力于展示它们之间的相互关联性和组合风险的衡量。 通过阅读本书，读者将能够系统性地掌握现代银行业风险管理的理论基石、量化工具以及前沿实践，从而有效提升所在机构的风险抵御能力和审慎经营水平。

评分☆☆☆☆☆

对于备考而言，一本好的教材不仅仅是知识的载体，更是一个能够指引方向的“地图”。我非常看重教材的“考试导向性”。这意味着它应该能够清晰地反映考试大纲的要求，并且在内容的深度和广度上，都与考试的考查重点高度契合。我希望这本书在讲解每一个知识点的时候，都能让我感受到它与实际考试的联系，而不是让我觉得在“闭门造车”。例如，在讲解某个风险管理工具时，我希望能知道这个工具在实际考试中是如何被考查的，是侧重于概念的理解，还是应用的分析，或者是与其他知识点的结合。如果这本书能够提供一些历年真题的解析，或者根据考试的特点，对某些知识点进行重点提示，那就更完美了。这能够帮助我更有效地分配学习时间和精力，将宝贵的备考时间投入到最关键的地方，从而提高通过考试的几率。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本教材后，我迫不及待地翻开了第一章，虽然我还没有完全深入学习，但仅仅是目录的结构和章节的划分，就足以看出编者在内容组织上的用心。它并非将零散的知识点堆砌在一起，而是围绕风险管理的几个核心模块，进行了清晰的逻辑梳理。例如，在讲解信用风险时，它似乎从风险的产生原因、识别、计量、缓释、以及监管要求等多个维度进行了展开，这种体系化的讲解方式，对于初学者来说，能够帮助建立一个完整且扎实的知识框架，而不是死记硬背孤立的条目。而且，我注意到书中似乎包含了不少案例分析，这一点对我来说尤为重要。理论性的知识如果脱离了实际应用场景，学习起来会比较枯燥，也难以真正掌握。通过真实的银行风险管理案例，我希望能更直观地理解书中的概念，并学习如何将其应用到实际工作中。这种理论与实践相结合的编写思路，对于备考来说，无疑是锦上添花，能极大地提升学习效率。

评分☆☆☆☆☆

我平时学习习惯是喜欢做笔记，并且经常会把知识点串联起来形成自己的理解体系。这本书给我的感觉是，它在内容编排上，可能为我留下了不少“二次加工”的空间。我翻看了一下目录，感觉它在各个章节的衔接上，似乎遵循着一种内在的逻辑线索，这使得我在学习某个章节的时候，能够预见到下一个章节可能讲到的内容，或者回想起之前学过的相关概念。这种“铺垫”和“呼应”的设计，能够帮助我更好地构建起知识的脉络。我不太喜欢那种章节之间毫无关联，每个部分都像独立的单篇文章一样的教材。我更倾向于一本能够引导我思考、让我能够将零散的知识点串联起来的“工具书”。如果这本书的内容真是如此，那我将非常乐意深入其中，去探索和发掘其中的精髓，并尝试用自己的语言去复述和总结。

评分☆☆☆☆☆

这本书的包装真的让人眼前一亮，非常有质感，厚实的书壳配上烫金的书名，一股专业严谨的气息扑面而来，还没翻开就被深深吸引住了。我一直对银行业风险管理这个领域非常感兴趣，但市面上的教材种类繁多，选择起来总是有些犹豫。这次偶然看到这本，它的封面设计就透着一股“官方”和“专业”的味道，特别是“华图”和“银行业专业人员初级职业考试专用教材”这些字眼，瞬间打消了我对内容真实性和权威性的顾虑。拿到手里掂量了一下，分量十足，感觉内容肯定很充实，不是那种轻飘飘的“水书”。我特别喜欢这种设计，在信息爆炸的时代，一个好的封面设计能让我在众多书籍中一眼认出它，并且对它产生好感，这在学习过程中也是一种心理上的激励。书的印刷质量也相当不错，字体清晰，排版合理，长时间阅读也不会感到疲劳。整体而言，从外观到触感，这本书都给我留下了非常深刻的第一印象，让我对即将开始的学习充满期待。

评分☆☆☆☆☆

我之前也接触过一些金融风险管理的资料，但很多都过于理论化，或者侧重于某个狭窄的领域。这本教材的标题中明确标注了“初级职业考试专用”，这让我预感到它的内容会更贴近考试的实际需求，并且难度和深度也会比较适中。这一点非常关键，因为对于初学者来说，一开始就接触过于高深的理论，很容易产生畏难情绪，打击学习积极性。我希望这本书能够提供一套循序渐进的学习路径，从最基础的概念讲起，逐步深入，让我在理解和掌握相关知识点的时候，能够感到自信和有成就感。此外，我特别看重教材的“视频版”这一特点。我知道很多现代的学习方式都离不开多媒体的支持，视频讲解能够更生动形象地阐释一些抽象的理论，而且可以反复观看，直到理解为止。这对于我这种需要通过多种方式来加深理解的学习者来说，简直是福音。我期待视频内容能够与教材的文字内容形成良好的互补，让学习过程更加立体和高效。

评分☆☆☆☆☆

正在看，希望能通过。。。。

评分☆☆☆☆☆

很嗨会很好见不到静静的今年都觉得

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今天下半年考银行从业，书也是在这里买的。还不错，信赖。

评分☆☆☆☆☆

一半，看不出是不是正版的，先将就用吧

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不错哦

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没有中级的材料，用初级的顶上，好过什么也没有！哈哈！

评分☆☆☆☆☆

是正品，质量不错，送货速度快

评分☆☆☆☆☆

好产品