计量经济学导论:现代观点(第五版)(经济科学译丛)

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杰弗里·M·伍德里奇 著
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出版社: 中国人民大学出版社
ISBN:7300208152
版次:5
商品编码:1788671055

具体描述

计量经济学导论:现代观点(第五版)(经济科学译丛;“十一五”国家重点图书出版规划项目)



作 者:杰弗里·M·伍德里奇

出版时间:2015-05-06 字 数:1186 千字
书 号:208152 ISBN:978-7-300-20815-2
开 本:16 包 装:平
印 次:1-2 译 者:

定价:¥99.00

 中国人民大学出版社






内容简介

本书是一本经典的初级计量经济学教材,语言通俗易懂,且辅以恰到好处的案例指导学生学习和运用计量方法。与传统的教材不同,本书在陈述和解释假定时,作者完全放弃了非随机的或在重复样本中加以固定的回归元假定。这种方法更便于读者对计量经济学的理解和应用,是对传统计量经济学教学和研究的一个突破。本书的主要特点是:
(1)不需要具备高深的数学知识,读者只要掌握大学所学的线性代数和概率统计基础知识即可。
(2)强调计量经济学在实际问题中的应用。
(3)含有大量例题和练习题。章末习题和计算机习题多着重于经验研究而非复杂的推导。要求学生能根据所学知识仔细地推理。
(4)课程安排比较灵活。教师可以根据教学需要合理挑选章节进行讲授,而不会影响教学的连续性。
(5)本书英文原版书配有内容丰富的网络教学资源,包括教学手册、多媒体教学课件、试题库等。
本书适合各高等院校经济管理类专业本科生作为计量经济学教材,还可供经济管理类教师及科研人员作为参考书使用。


作者简介

杰弗里·M·伍德里奇是密歇根州立大学经济学特聘教授,1991年以来一直在该校任教。1986—1991年,伍德里奇博士曾是麻省理工学院的经济学助教。他予1982年在加州大学伯克利分校获得计算机科学与经济学学士学位,并于1986年在加州大学圣迭戈分校获经济学博士学位。伍德里奇博士曾在国际知名期刊上发表了30多篇学术论文,参与过多部著作中的篇章写作。他还是《横截面与面板数据的计量经济分析》(Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data)一书的作者。他所获的奖项包括:斯隆(Alfred P.Sloan)研究奖,《计量经济理论》(Econometric Theory)的Plura Scripsit奖,《应用计量经济学杂志》(Journal of Applied Econometrics)的斯通(Richard Stone)爵士奖,以及在MIT三次获得研究生教学年度you秀教师奖。他还是计量经济学会(Econometric Society)和《计量经济学杂志》 (Journal of Econometric)的zi深会员。


章节目录

目录:
第1章 计量经济学的性质与经济数据
1.1 什么是计量经济学
1.2 经验经济分析的步骤
1.3 经济数据的结构
1.4 计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第yi篇 横截面数据的回归分析
第2章 简单回归模型
2.1 简单回归模型的定义
2.2 普通zui小二乘法的推导
2.3 OLS的操作技巧
2.4 度量单位和函数形式
2.5 OLS估计量的期望值和方差
2.6 过原点回归及对常数回归
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第3章 多元回归分析:估计
3.1 使用多元回归的动因
3.2 普通zui小二乘法的操作和解释
3.3 OLS估计量的期望值
3.4 OLS估计量的方差
3.5 OLS的有效性:高斯马尔科夫定理
3.6 对多元回归分析语言的一些说明
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第4章 多元回归分析:推断
4.1 OLS估计量的抽样分布
4.2 检验对单个总体参数的假设:t检验
4.3 置信区间
4.4 检验关于参数的一个线性组合假设
4.5 对多个线性约束的检验:F检验
4.6 报告回归结果
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第5章 多元回归分析:OLS的渐近性
5.1 一致性
5.2 渐近正态和大样本推断
5.3 OLS的渐近有效性
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第6章 多元回归分析:深入专题
6.1 数据的测度单位对OLS统计量的影响
6.2 对函数形式的进一步讨论
6.3 拟合优度和回归元选择的进一步探讨
6.4 预测和残差分析
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第7章 含有定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量
7.1 对定性信息的描述
7.2 只有一个虚拟自变量
7.3 使用多类别虚拟变量
7.4 涉及虚拟变量的交互作用
7.5 二值因变量:线性概率模型
7.6 对政策分析和项目评价的进一步讨论
7.7 离散因变量的回归结果解释
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第8章 异方差性
8.1 异方差性对OLS所造成的影响
8.2 OLS估计后的异方差—稳健推断
8.3 对异方差性的检验
8.4 加权zui小二乘估计
8.5 再议线性概率模型
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第9章 模型设定和数据问题的深入探讨
9.1 函数形式误设
9.2 对无法观测解释变量使用代理变量
9.3 随机斜率模型
9.4 有测量误差时OLS的性质
9.5 数据缺失、非随机样本和异常观测
9.6 zui小juedui离差估计
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第二篇 时间序列数据的回归分析
第10章 时间序列数据的基本回归分析
10.1 时间序列数据的性质
10.2 时间序列回归模型的例子
10.3 经典假设下OLS的有限样本性质
10.4 函数形式、虚拟变量和指数
10.5 趋势和季节性
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题
11.1 平稳和弱相关时间序列
11.2 OLS的渐近性质
11.3 回归分析中使用高度持续性时间序列
11.4 动态完备模型和无序列相关
11.5 时间序列模型的同方差假定
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差性
12.1 含序列相关误差时OLS的性质
12.2 序列相关的检验
12.3 回归元严格外生时序列相关的修正
12.4 差分和序列相关
12.5 在OLS后的序列相关—稳健推断
12.6 时间序列回归中的异方差性
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第三篇 高级专题讨论
第13章 跨时横截面的混合:简单面板数据方法
13.1 跨时独立横截面的混合
132利用混合横截面做政策分析
13.3 两时期面板数据分析
13.4 用两期面板数据做政策分析
13.5 多于两期的差分法
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第14章 高级的面板数据方法
14.1 固定效应估计法
14.2 随机效应模型
14.3 相关随机效应方法
14.4 把面板数据方法用于其他的数据结构
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第15章 工具变量估计与两阶段zui小二乘法
15.1 动机:简单回归模型中的遗漏变量
15.2 多元回归模型的IV估计
15.3 两阶段zui小二乘
15.4 变量误差问题的IV解决方法
15.5 内生性检验与过度识别约束检验
15.6.异方差条件下的2SLS
15.7 2SLS应用于时间序列方程
15.8 2SLS应用于混合横截面和面板数据
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第16章 联立方程模型
16.1 联立方程模型的性质
16.2 OLS中的联立性偏误
16.3 结构方程的识别和估计
16.4 多于两个方程的系统
16.5 利用时间序列的联立方程模型
16.6 利用面板数据的联立方程模型
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第17章 限值因变量模型和样本选择纠正
17.1 二值响应的对数单位和概率单位模型
17.2 用于角点解响应的托宾模型
17.3 泊松回归模型
17.4 删截和断尾回归模型
17.5 样本选择纠正
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第18章 时间序列高级专题
18.1 无限分布滞后模型
18.2 单位根检验
18.3 伪回归
18.4 协整和误差修正模型
18.5 预测
本章小结
关键术语
习题
计算机练习

第19章 一个经验项目的实施
19.1 问题的提出
19.2 文献回顾
19.3 数据的收集
19.4 计量经济分析
19.5 实证论文的写作
本章小结
关键术语
样本经验项目
期刊列表
数据资源

附录
附录2A 第2章附录
zui小化残差平方和

附录3A 第3章附录
3A.1 对方程(3.13)中一阶条件的推导
3A.2 对方程(3.22)的推导
3A.3 对定理3.1的证明
3A.4 一般情形中的遗漏变量偏误
3A.5 对定理3.2的证明
3A.6 对定理3.4的证明

附录5A 第5章附录
附录6A 第6章附录
自助法简介

附录13A 第13章附录
13A.1 用一阶差分做混合OLS的假定
13A.2 计算未知形式异方差和序列相关的稳健标准误
附录14A 第14章附录

14A.1 关于固定效应和随机效应的假定
14A.2 固定效应和随机效应的对异方差与序列相关的
稳健标准误

附录15A 第15章附录
15A.两阶段zui小二乘的假定
15A.2 假定2SLS.1(参数的线性)
15A.3 假定2SLS.2(随机抽样)
15A.4 假定2SLS.3(秩条件)
15A.5 假定2SLS.4(外生工具变量)
15A.6 定理15A.1
15A.7 假定2SLS.5(同方差性)
15A.8 定理15A.2
15A.9 定理15A.3
15A.10 假定2SLS.6(无序列相关)

附录17A 第17章附录
17A.1 含解释变量的极大似然估计

附录17B 第17章附录
17B.1 限值因变量模型中的渐近标准误

附录A 基本数学工具
A.1 求和算子与描述统计量
A.2 线性函数的性质
A.3 比例与百分数
A.4 若干特殊函数及其性质
A.5 微分学
本章小结
关键术语
习题

附录B 概率论基础
B.1 随机变量及其概率分布
B.2 联合分布、条件分布与独立性
B.3 概率分布的特征
B.4 联合与条件分布的特征
B.5 正态及其有关分布
本章小结
关键术语
习题

附录C 数理统计基础
C.1 总体、参数与随机抽样
C.2 估计量的有限样本性质
C.3 估计量的渐近或大样本性质
C.4 参数估计的一般方法
C.5 区间估计与置信区间
C.6 假设检验
C.7 关于符号的备注
本章小结
关键术语
习题

附录D 矩阵代数概述
D.1 基本定义
D.2 矩阵运算
D.3 线性独立与矩阵的秩
D.4 二次型与正定矩阵
D.5 幂等矩阵
D.6 线性形式和二次型的微分
D.7 随机向量的矩和分布
本章小结
关键术语
习题

附录E 矩阵形式的线性回归模型
E.1 模型与普通zui小二乘估计
E.2 OLS的有限样本性质
E.3 统计推断
E.4 某些渐近分析
本章小结
关键术语
习题

附录F 各章思考题答案
附录G 统计用表
参考文献
术语表
译后记


金融工程与风险管理导论 内容提要 本书全面系统地介绍了金融工程与风险管理领域的核心概念、理论基础和实际应用技术。内容涵盖了衍生品定价、资产组合优化、信用风险建模、市场风险度量与对冲等关键议题。本书旨在为读者提供扎实的理论框架和实用的分析工具,帮助理解现代金融市场的复杂性,并掌握应对风险的有效策略。 第一部分:金融市场的基石与衍生品基础 第一章 现代金融市场概述 本章首先勾勒出全球金融市场的基本结构与功能,重点阐述了信息在市场定价中的作用以及金融中介机构的演变。我们将深入探讨资本资产定价模型(CAPM)及其局限性,并引入套利定价理论(APT)作为替代框架。讨论的重点在于理解无套利原则如何作为金融衍生品定价的基石。此外,本章还将分析金融创新对市场效率和监管提出的新挑战。 第二章 期权定价的基础理论 期权作为最基础的衍生工具,其定价方法是金融工程的核心。本章详细阐述了布莱克-斯科尔斯-默顿(BSM)模型的推导过程,包括其关键假设(如连续交易、恒定波动率、无摩擦市场)。我们将剖析“德尔塔中性”对冲策略的含义及其在实际操作中的局限性。为克服BSM模型的不足,本章将引入二叉树模型(Binomial Model),演示如何通过离散时间框架下的动态规划思想来求解欧式和美式期权的价格。波动率微笑和波动率曲面的概念将被引入,以解释实际市场中观察到的定价偏差。 第三章 随机过程与伊藤积分 金融数学的严谨性建立在随机过程理论之上。本章聚焦于描述金融资产价格运动的数学工具。首先介绍基础的维纳过程(布朗运动)及其性质。随后,我们将引入更具实际意义的几何布朗运动(GBM),它是BSM模型的核心假设。本章的核心是伊藤引理(Itô’s Lemma)及其在推导金融偏微分方程中的应用。读者将学习如何运用伊藤积分处理随机微分方程(SDEs),为理解更复杂的衍生品(如奇异期权)奠定数学基础。 第二章 利率衍生品与固定收益产品 利率衍生品市场规模庞大且至关重要。本章将介绍零息债券、远期利率协议(FRA)、利率互换(IRS)和利率期权(如利率上限和下限)。在定价方面,我们摒弃了简单的零增长率假设,转而采用更贴近现实的利率期限结构模型。重点分析了Ho-Lee模型和Hull-White扩展模型,这些模型允许瞬时漂移项依赖于时间,从而更好地拟合观察到的市场收益率曲线。我们将讨论如何利用这些模型进行收益率曲线的动态对冲和风险管理。 第二部分:高级衍生品与风险度量 第五章 奇异期权与数值方法 当期权支付函数不再是简单的到期价格函数时,它们被称为奇异期权(Exotic Options)。本章涵盖了亚洲期权、障碍期权、永续期权和回望期权。由于解析解通常不存在,本章将重点介绍数值模拟方法。蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)将被详尽介绍,包括方差缩减技术(如控制变量法和重要性抽样)。此外,有限差分法(Finite Difference Methods)将被用于求解与这些期权相关的偏微分方程,特别是对于具有早美式执行特征的期权。 第六章 信用风险建模与定价 信用风险是金融机构面临的根本风险之一。本章区分了违约风险、恢复风险和迁移风险。我们将从结构化模型(如Merton模型,将股票视为带有债务的看涨期权)入手,探讨如何基于公司的资产价值和债务结构来估计违约概率。随后,转向更常用的减少模型(Reduced-Form Models),重点介绍Jarrow-Turnbull框架,它使用适应性风险率(Hazard Rate)来描述违约的随机发生过程。信用违约互换(CDS)的定价和交易策略也是本章的重点内容。 第七章 市场风险度量与管理 有效的风险管理要求精确量化潜在损失。本章聚焦于市场风险的管理工具。首先介绍历史模拟法和参数法(方差-协方差法)在计算风险价值(VaR)中的应用和局限性。随后,我们将深入探讨蒙特卡洛模拟法在处理复杂头寸和非正态回报分布时的优势。随后,引入期望缺口(Expected Shortfall, ES)作为比VaR更稳健的尾部风险度量指标。本章的最后部分讨论了压力测试和情景分析在宏观风险管理中的作用。 第三部分:资产管理与量化策略 第八章 投资组合优化的高级主题 马科维茨的均值-方差优化是现代投资组合理论的起点。本章将超越经典的均值-方差前沿,探讨在现实约束下的投资组合构建。讨论内容包括:交易成本、流动性约束和因子模型的应用(如Fama-French三因子模型)如何影响最优权重。本章还将介绍贝叶斯方法在估计输入参数(如期望收益和协方差矩阵)中的应用,以解决“误差最大化”问题。同时,将介绍目标导向型投资组合策略,如风险平价(Risk Parity)。 第九章 波动率管理与风险对冲 动态对冲是金融工程师的核心技能。本章侧重于管理波动率风险,即Gamma风险和Vega风险。我们将分析Delta-Gamma近似的局限性,并介绍如何利用期权组合来实现更精确的风险敞口剥离。此外,本章将探讨波动率套利策略,包括基于期限结构和交叉合约的套利机会。我们将讨论VIX指数及其相关衍生品的结构,以及如何利用波动率期货和期权来实现宏观和个股层面的波动率对冲。 第十章 金融机构的资产负债表管理与监管 金融工程的应用延伸至银行和保险公司的资产负债表(ALM)管理。本章分析了利率风险对银行净利息收入(NII)和经济价值(EVE)的影响。重点介绍久期(Duration)和凸性(Convexity)在管理债券投资组合中的应用。随后,本章将考察巴塞尔协议(Basel Accords)对资本充足率和风险加权资产计算的要求,特别是第三版(Basel III)中对操作风险和市场风险资本要求的演变。理解这些监管框架对于设计可持续的金融产品至关重要。 结语:金融科技与未来趋势 最后,本书简要展望了人工智能、机器学习在金融建模中的兴起,特别是在高频交易、信用评分和异常检测方面的潜力。同时,也将探讨区块链技术对衍生品清算和结算流程可能带来的颠覆性影响,为读者指明了未来深入研究的方向。 本书的结构设计旨在使具有微积分和基础概率论知识的读者,能够循序渐进地掌握金融工程与风险管理的复杂技术,并能将这些知识应用于解决实际的金融难题。

用户评价

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案例丰富,前沿性强,紧扣现代经济学研究脉搏 《计量经济学导论:现代观点(第五版)》给我最深刻的印象之一,就是它极其丰富且具有前沿性的案例分析。作者并没有局限于陈旧的经典案例,而是紧密结合了当下经济学研究的热点和实际问题,选取了大量贴近现实生活、引人入胜的例子。无论是关于行为经济学的实验设计,还是对大数据在经济分析中的应用讨论,亦或是对新兴市场经济发展的量化研究,书中都给予了详实的介绍和分析。这让我深切感受到,计量经济学并非一门停滞不前的学科,而是不断发展、不断创新的动态领域。通过这些鲜活的案例,我不仅学习到了各种计量经济学方法的具体应用,更重要的是,我看到了这些方法如何被科学家们用来解答那些困扰着我们的经济难题,如何为政策制定提供科学依据。这本书让我跳出了教科书的束缚,看到了计量经济学在学术界和政策领域最前沿的应用,极大地激发了我对未来深入研究的兴趣和动力。

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深度与广度的完美融合,为经济学学习者量身打造 对于一个希望在经济学领域有所建树的读者而言,《计量经济学导论:现代观点(第五版)》提供了一种近乎完美的学习体验。它在保持一定深度以阐述计量经济学核心原理的同时,也兼顾了足够的广度,让读者能够接触到计量经济学方法论的多个重要分支。作者在讲解时,既有对统计学基础概念的严谨梳理,也有对高级模型和前沿技术的初步介绍,这种“循序渐进,触类旁通”的教学设计,让我感觉每一次阅读都能有所收获,并且能够为后续更深入的学习打下坚实的基础。书中的练习题设计也恰到好处,既有巩固基础知识的简单题,也有挑战思维、需要综合运用所学知识的难题,极大地提升了学习的趣味性和有效性。我尤其欣赏的是,作者并没有仅仅停留于理论讲解,而是非常注重培养读者的动手能力,鼓励读者尝试使用统计软件进行数据分析,这对于提升学习者的实践技能至关重要。总而言之,这本书不仅是一本教材,更像是一位经验丰富的导师,它在引导读者领略计量经济学奥秘的同时,也为其未来的学术探索指明了方向。

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从理论到实践的完美桥梁,量化思维的启蒙之书 作为一名对经济学理论有着浓厚兴趣,但又渴望将其应用到实际分析中的读者,我一直在寻找一本能够连接理论与实践的优秀教材。《计量经济学导论:现代观点(第五版)》无疑就是我一直在寻找的那座桥梁。这本书并没有将读者置于抽象的理论海洋中,而是巧妙地将计量经济学的方法论融入到对现实经济现象的分析中。它教会我如何运用严谨的统计工具来检验经济理论的有效性,如何从看似混乱的数据中提取有价值的信息,如何识别因果关系而非仅仅是相关性。书中对计量经济学模型的构建、解释和评估的讲解,逻辑清晰,层次分明,让我能够逐步掌握构建和运用计量经济学模型的思维框架。我特别欣赏的是,作者并没有回避计量经济学中可能遇到的困难和挑战,例如内生性问题、异方差性等,并且提供了相应的解决方案和讨论,这让我在学习过程中能够更全面地认识到量化分析的复杂性,也为我后续深入学习打下了坚实的基础。这本书不仅传授了方法,更重要的是培养了一种批判性思考和实证分析的思维模式,这对于任何想要深入理解经济学的人来说,都是一笔宝贵的财富。

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经济学初学者的福音,颠覆了我对量化的刻板印象 在拿起《计量经济学导论:现代观点(第五版)》之前,我承认自己对“计量经济学”这个词的印象是枯燥、复杂,充满了各种数学公式和统计模型,似乎是经济学领域中最“硬核”的部分,离我作为一名普通读者所理解的经济学原理有着不小的距离。然而,这本书彻底改变了我的看法。作者以一种非常亲切和循序渐进的方式,将计量经济学这门看似高深的学科,拆解成了一个个可以理解的模块。我最喜欢的是书中大量贴近现实生活的案例,从分析广告支出与销售额的关系,到研究教育水平对收入的影响,再到探讨宏观经济政策的实际效果,这些案例都非常生动有趣,让我能够立刻体会到计量经济学工具在解读真实世界问题时的强大力量。那些一开始让我头疼的统计概念,比如回归分析、假设检验,在书中都被解释得清晰明了,配合着详细的步骤和直观的图表,仿佛有一位经验丰富的老师在耳边细细讲解。我不再是机械地记忆公式,而是开始理解它们背后的逻辑和意义,甚至开始尝试自己去分析一些简单的数据。这本书真的让我看到了经济学研究的另一面,它不只是理论的堆砌,更是实证分析的艺术,让我对未来学习经济学有了更多的信心和期待。

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结构精巧,逻辑严谨,让计量经济学不再是“天书” 当我翻开《计量经济学导论:现代观点(第五版)》时,最先吸引我的就是其清晰的结构和严谨的逻辑。作者在组织内容时,仿佛是一位经验丰富的建筑师,将计量经济学的各个模块如同砖瓦一样,一块块、一层层地堆砌起来,最终形成一座逻辑严密的知识殿堂。从最基础的描述性统计,到逐步深入的回归分析,再到更复杂的计量模型,每一章的内容都承接上一章,环环相扣,绝无跳跃感。书中在介绍每一个统计概念或模型时,都会先阐述其理论背景,再给出数学表达式,接着通过直观的例子进行解释,最后还会讲解如何在实际应用中检验其有效性。这种“理论-公式-例子-应用”的讲解方式,极大地降低了理解的门槛,让原本可能令人望而生畏的数学公式变得生动起来。我曾经在其他书中遇到过晦涩难懂的统计术语,但在阅读此书时,却很少出现这种困惑。作者的语言风格清晰、简洁,善于用类比和图示来辅助理解,使得计量经济学这门学科不再是高高在上的“天书”,而是触手可及的实用工具。

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